@IRFunctionCurve

Представляйте объект кривой процентной ставки с помощью функции

Иерархия
Описание
Конструктор
Общедоступные свойства только для чтения
Методы

Иерархия

Суперклассы: @IRCurve

Подклассы: 'none'

Описание

IRFunctionCurve представление объекта кривой процентной ставки. Можно создать этот объект непосредственно путем определения указателя на функцию, или функция может быть подходящей продать методы использования данных объекта. После того, как объект кривой процентной ставки создается; вы можете:

Вычислите вперед и обнулите уровни и определите урожаи паритета.
Извлеките коэффициенты дисконтирования.
Преобразуйте в RateSpec структура; это идентично RateSpec структура, произведенная Financial Instruments Toolbox™, функционирует intenvset.

Конструктор

IRFunctionCurve

Общедоступные свойства только для чтения

Имя	Описание
`Type`	Тип кривой процентной ставки: `zero`, `forward`, или `discount`.
`Settle`	Скаляр для `Settle` дата кривой.
`Compounding`	Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для `IRCurve` объект: - 1 = Непрерывное соединение 1 = Ежегодное соединение 2 = Полугодовое соединение (значение по умолчанию) 3 = Соединение три раза в год 4 = Ежеквартально соединение 6 = Два раза в месяц соединение 12 = Ежемесячно соединение
`Basis`	Основание дневного количества кривой процентной ставки. Вектор целых чисел. 0 = фактический/фактический (значение по умолчанию) 1 = 30/360 (СИА) 2 = Фактический/360 3 = Фактический/365 4 = 30/360 (BMA) 5 = 30/360 (ISDA) 6 = 30/360 (европеец) 7 = Фактический/365 (японский язык) 8 = фактический/фактический (ICMA) 9 = Фактический/360 (ICMA) 10 = Фактический/365 (ICMA) 11 = 30/360E (ICMA) 12 = фактический/фактический (ISDA) 13 = ШИНА/252 Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
`FunctionHandle`	Указатель на функцию, который задает кривую процентной ставки. Для получения дополнительной информации об определении указателя на функцию см. документацию MATLAB^® Programming Fundamentals.
`Parameters`	Подходящие параметры для функции.

Методы

Следующая таблица содержит ссылки на методы с поддержкой страниц с описанием, включая примеры.

Метод	Описание
`getForwardRates`	Возвращает форвардные курсы для входных дат.
`getZeroRates`	Возвращает нулевые уровни для входных дат.
`getDiscountFactors`	Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат.
`getParYields`	Возвращает урожаи паритета для входных дат.
`toRateSpec`	Преобразует, чтобы быть `RateSpec` объект. Это идентично `RateSpec` структура, произведенная Financial Instruments Toolbox, функционирует `intenvset`.
`fitSvensson`	Соответствует функции Свенсона, чтобы продать данные.
`fitNelsonSiegel`	Соответствует функции Нельсона-Сигеля, чтобы продать данные.
`fitSmoothingSpline`	Соответствует функции сплайна сглаживания, чтобы продать данные.
`fitFunction`	Соответствует пользовательской функции, чтобы продать данные.

Документация