Приведенная стоимость Пункта (PVBP) используется, чтобы управлять риском процентной ставки. PVBP является мерой, которая определяет количество изменения цен связи, учитывая один пункт, переключают процентные ставки на нижний регистр. PVBP связи вычисляется со следующим:
PVBP фьючерсного контракта связи может быть вычислен со следующим:
Используйте bnddurp и bnddury из программного обеспечения Financial Toolbox™, чтобы вычислить модифицированную длительность связей CTD. Для получения дополнительной информации смотрите Риск Процентной ставки Управления с фьючерсами Связи и Подбором кривой Модели Диболда-Ли.
bnddurp | bnddury | bndfutimprepo | bndfutprice | convfactor | tfutbyprice | tfutbyyield | tfutimprepo | tfutpricebyrepo | tfutyieldbyrepo
