tfutyieldbyrepo

Вычисляет фьючерсы Казначейской облигации уступают, учитывая подразумеваемые repo уровни

Описание

пример

FwdYield = tfutyieldbyrepo(RepoData,ReinvestData,Yield,Settle,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity) вычисляет теоретическую доходность облигации фьючерсов, учитывая урожай урегулирования, repo/funding уровень и реинвестиционный уровень.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как вычислить заключенную в кавычки доходность облигации фьючерсов, учитывая следующие данные.

RepoData     = [0.020  2];
ReinvestData = [0.018  3];
Yield        = [0.0215; 0.0257];
Settle       = datenum('11/15/2002'); 
MatFut       = [datenum('15-Dec-2002'); datenum('15-Mar-2003')];
ConvFactor   = [1; 0.9854];
CouponRate   = [0.06; 0.0575];
Maturity     = [datenum('15-Aug-2009'); datenum('15-Aug-2010')];
 
FwdYield = tfutyieldbyrepo(RepoData, ReinvestData, Yield,... 
    Settle, MatFut, ConvFactor, CouponRate, Maturity)
FwdYield = 2×1

    0.0221
    0.0282

Входные параметры

свернуть все

Простой термин repo/funding уровни, заданные как много фьючерсов NFUT- 2 матрица уровней в десятичном числе и их основах в форме [RepoRate RepoBasis].

Задайте RepoBasis как 2 = Фактический/360 или 3 = Фактический/365.

Типы данных: double

Реинвестирование прошедших купонов, заданных как много фьючерсов NFUT- 2 матрица уровней и основ в форме [ReinvestRate ReinvestBasis].

ReinvestRate простой реинвестиционный уровень, в десятичном числе. Задайте ReinvestBasis как 0 = не повторно инвестированный, 2 = Фактический/360, или 3 = Фактический/365.

Типы данных: double

Доход до срока погашения Казначейских облигаций на 100$, отвлеченные в Settle, заданный как числовой скаляр или NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Дата урегулирования/оценки фьючерсного контракта, заданного как скаляр или NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Даты погашения (или ожидаемые даты поставки) фьючерсного контракта, заданного как скаляр или NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Коэффициент преобразования, заданное использование convfactor.

Типы данных: double | char | cell

Базовая связь ежегодный купон, заданный как скалярное числовое десятичное число или NINST- 1 вектор десятичных чисел.

Типы данных: double

Базовая дата срока действия облигации, заданная как скаляр или NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Передайте доход до срока погашения, в десятичных числах, составляемых раз в полгода, возвращенных как NINST- 1 вектор.

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте