Exponenta Banner

tfutimprepo

Подразумеваемые repo уровни для будущего Казначейской облигации, данного цену

свернуть все на странице

Синтаксис

ImpliedRepo = tfutimprepo(ReinvestData,Price,QtdFutPrice,Settle,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity)

Описание

пример

ImpliedRepo = tfutimprepo(ReinvestData,Price,QtdFutPrice,Settle,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity) вычисляет подразумеваемый repo уровень, который предотвращает арбитраж фьючерсов Казначейской облигации, учитывая чистую цену в расчетные дни и даты поставки.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить подразумеваемый repo уровень, учитывая следующий набор данных.

ReinvestData = [0.018  3];
Price = [114.4160; 113.1710];
QtdFutPrice = [114.1201; 113.7090];
Settle = datenum('11/15/2002'); 
MatFut = [datenum('15-Dec-2002'); datenum('15-Mar-2003')];
ConvFactor = [1; 0.9854];
CouponRate = [0.06; 0.0575];
Maturity = [datenum('15-Aug-2009'); datenum('15-Aug-2010')];
 
ImpliedRepo = tfutimprepo(ReinvestData, Price, QtdFutPrice, ...
Settle, MatFut, ConvFactor, CouponRate, Maturity)
ImpliedRepo = 2×1

    0.0200
    0.0200

Входные параметры

свернуть все

Реинвестирование прошедших купонов, заданных как много фьючерсов NFUT- 2 матрица уровней и основ в форме [ReinvestRate ReinvestBasis].

ReinvestRate простой реинвестиционный уровень, в десятичном числе. Задайте ReinvestBasis как 0 = не повторно инвестированный, 2 = Фактический/360, или 3 = Фактический/365.

Типы данных: double

Текущая цена облигаций на 100$, отвлеченные, заданные как числовой скаляр или NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Заключенная в кавычки цена фьючерса связи на 100$, отвлеченные, заданные как числовой скаляр или NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Дата урегулирования/оценки фьючерсного контракта, заданного как скаляр или NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Даты погашения (или ожидаемые даты поставки) фьючерсного контракта, заданного как скаляр или NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Коэффициент преобразования, заданное использование convfactor.

Типы данных: double | char | cell

Базовая связь ежегодный купон, заданный как скалярное числовое десятичное число или NINST- 1 вектор десятичных чисел.

Типы данных: double

Базовая дата срока действия облигации, заданная как скаляр или NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Подразумеваемый ежегодный repo уровень (в десятичных числах) с фактическим/360 основанием, возвращенным как NINST- 1 вектор.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка