Ценовая опция связи от Белого как оболочка дерева процентной ставки
[ вычисляет цену за опцию связи от Белого как оболочка дерева процентной ставки.Price,PriceTree]
= optbndbyhw(HWTree,OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt,CouponRate,Settle,Maturity)
[ добавляют дополнительные аргументы.Price,PriceTree]
= optbndbyhw(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,StartDate,Face,Options)
Используя дерево процентной ставки HW в deriv.mat файл, оцените европейский колл-опцион на 4%-й связи с забастовкой 96. Дата осуществления опции 01 января 2006. Уладить дата связи 01 января 2005, и дата погашения 01 января 2009.
Загрузите файл deriv.mat, который обеспечивает HWTree. HWTree структура содержит время, и информация о форвардном курсе должна была оценить связь.
load deriv.mat; Используйте optbndbyhw вычислить цену 'call' опция.
[Price,PriceTree] = optbndbyhw(HWTree,'Call',96,'01-Jan-2006',... 0,0.04,'01-Jan-2005','01-Jan-2009')
Warning: OptBonds are valued at Tree ValuationDate rather than Settle.
> In optbndbytrintree (line 40)
In optbndbyhw (line 92)
Warning: Not all cash flows are aligned with the tree. Result will be approximated.
> In optbndbytrintree (line 151)
In optbndbyhw (line 92)
Price =
1.1556
PriceTree =
struct with fields:
FinObj: 'HWPriceTree'
PTree: {[1.1556] [0.0150 0.8509 3.7085] [0 0 0.0722 4.9980 3.8429] [0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0]}
tObs: [0 1 2 3 4]
Connect: {[2] [2 3 4] [2 2 3 4 4]}
Probs: {[3×1 double] [3×3 double] [3×5 double]}
ExTree: {[0] [0 0 0] [0 0 1 1 1] [0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0]} Теперь используйте optbndbyhw вычислить цену 'put' опция на той же связи.
[Price,PriceTree] = optbndbyhw(HWTree,'Put',96,'01-Jan-2006',... 0,0.04,'01-Jan-2005','01-Jan-2009')
Warning: OptBonds are valued at Tree ValuationDate rather than Settle.
> In optbndbytrintree (line 40)
In optbndbyhw (line 92)
Warning: Not all cash flows are aligned with the tree. Result will be approximated.
> In optbndbytrintree (line 151)
In optbndbyhw (line 92)
Price =
1.0150
PriceTree =
struct with fields:
FinObj: 'HWPriceTree'
PTree: {[1.0150] [3.2945 0.7413 0] [3.5551 4.6060 0 0 0] [0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0]}
tObs: [0 1 2 3 4]
Connect: {[2] [2 3 4] [2 2 3 4 4]}
Probs: {[3×1 double] [3×3 double] [3×5 double]}
ExTree: {[0] [0 0 0] [1 1 0 0 0] [0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0]}PriceTree.ExTree выведите для 'call' и 'put' опция содержит массивы индикатора осуществления. Каждый элемент массива ячеек является массивом, содержащим 1где опция осуществлена и 0где это не.
HWTree — Древовидная структура процентной ставкиДревовидная структура процентной ставки, заданная при помощи hwtree.
Типы данных: struct
OptSpec — Определение опции 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'Определение опции, заданной как NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов.
Типы данных: char
Strike — Значения цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции, заданное как NINST- 1 или NINST- NSTRIKES в зависимости от типа опции:
Европейская опция — NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона.
Опция Бермуд — NINST количеством забастовок (NSTRIKES) матрица значений цены исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем NSTRIKES осуществите возможности, конец строки дополнен NaNs.
Американская опция — NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона для каждой опции.
Типы данных: double
ExerciseDates — Даты осуществления опцииДаты осуществления опции, заданные как NINST- 1, NINST- 2, или NINST- NSTRIKES использование последовательных чисел даты или векторов символа данных, в зависимости от типа опции:
Для европейской опции используйте NINST- 1 вектор дат. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.
Для опции Бермуд используйте NINST- NSTRIKES вектор дат.
Для американской опции используйте NINST- 2 вектор контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую дату между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1 вектор, опция может быть осуществлена между ValuationDate из дерева запаса и одного перечисленного ExerciseDates.
Типы данных: double | char
AmericanOpt — Тип опции0 или 1Тип опции, заданный как NINST- 1 положительное целое число отмечает с помощью значений:
0 — Европеец/Бермуды
1 — Американец
Типы данных: double
CouponRate — Уровень облигационного купона Уровень облигационного купона, заданный как NINST- 1 десятичный годовой показатель или NINST- 1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates- 2 cellArray. Первый столбец NumDates- 2 массив ячеек является датами, и второй столбец является сопоставленными уровнями. Дата указывает в последний день, что купонная ставка допустима.
Типы данных: double | cell
Settle — Расчетный деньРасчетный день для опции связи, заданной как NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Settle дата каждой связи назначена к ValuationDate из дерева HW. Аргумент Settle связи проигнорирован.
Типы данных: double | char
Maturity — Дата погашенияДата погашения, заданная как NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double | char
Period — Купоны в год(Необязательно) Купоны в год, заданный как NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
Basis — Основание дневного количества0 к 13(Необязательно) основание Дневного количества, заданное как NINST- 1 вектор целых чисел.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Типы данных: double
EndMonthRule — Флаг правила конца месяца0 или 1(Необязательно) флаг правила Конца месяца задан как неотрицательное целое число с помощью NINST- 1 вектор. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: double
IssueDate — Дата выпуска облигаций(Необязательно) дата Выпуска облигаций, заданная как NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double | char
FirstCouponDate — Неправильная первая дата купона(Необязательно) Неправильная первая дата купона, заданная как NINST- 1 вектор с помощью последовательных векторов символов даты или даты чисел даты.
Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Типы данных: double | char
LastCouponDate — Неправильная последняя дата купона(Необязательно) Неправильная последняя дата купона, заданная как NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.
В отсутствие заданного FirstCouponDate, заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Типы данных: char | double
StartDate — Передайте срок начала работы платежей(Необязательно) Прямой срок начала работы платежей (дата, с которой рассматривается поток наличности связи), задал как NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Если вы не задаете StartDate, эффективной датой начала является Settle дата.
Типы данных: char | double
Face — Номинальная стоимость(Необязательно) Поверхность или номинальная стоимость, заданная как anNINST- 1 вектор.
Типы данных: double
Options — Производные оценивая опции(Необязательно) Производные оценивая опции, заданные как структура, которая создается с derivset.
Типы данных: struct
Price — Ожидаемые цены опции связи во время 0Ожидаемая цена опции связи во время 0, возвращенный как NINST- 1 матрица.
PriceTree — Структура, содержащая деревья векторов цен на инструменты и начисленных процентов для каждого узлаСтруктура, содержащая деревья векторов цен на инструменты и начисленных процентов, и вектора времен наблюдения для каждого узла. Значения:
PriceTree.PTree содержит чистые цены.
PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.
PriceTree.Connect содержит векторы возможности соединения. Каждый элемент в массиве ячеек описывает, как узлы на том уровне соединяются со следующим. Для данного древовидного уровня существует NumNodes элементы в векторе, и они содержат индекс узла на следующем уровне, с которым соединяется средняя ветвь. Вычитание 1 от того значения указывает, где подключения-ветви к, и добавление 1 указали, где вниз переходят подключения к.
PriceTree.Probs содержит массивы вероятности. Каждый элемент массива ячеек содержит, середина и вероятности перехода вниз для каждого узла уровня.
PriceTree.ExTree содержит массивы индикатора осуществления. Каждый элемент массива ячеек является массивом, содержащим 1где опция осуществлена и 0где это не.
bond option дает держателю право продать связь назад (помещенному) выпускающему или погасить облигацию от ее текущего владельца (вызов) по определенной цене и в определенную дату.
Financial Instruments Toolbox™ поддерживает три типа пут- и колл-опционов на связях:
Американская опция: опция, что вы осуществляете любое время до его даты истечения срока.
Европейская опция: опция, которую вы осуществляете только на ее дату истечения срока.
Опция Бермуд: опция Бермуд напоминает гибрид американских и европейских опций. Можно осуществить его в предопределенные даты только, обычно ежемесячно.
Для получения дополнительной информации см. Опции Связи.
hwprice | hwtree | instoptbnd
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.