optstocksensbyls

Вычислите цену и чувствительность для европейца, бермудца или американских опций ванили с помощью симуляций Монте-Карло

Синтаксис

PriceSens = optstocksensbyls(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)

PriceSens = optstocksensbyls(___,Name,Value)

[PriceSens,Path,Times,Z]
= optstocksensbyls(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)

[PriceSens,Path,Times,Z]
= optstocksensbyls(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceSens = optstocksensbyls(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) возвращает цены опции ванили или чувствительность с помощью модели Лонгштафф-Шварца. optstocksensbyls вычисляет цены или чувствительность европейца, бермудца и американских опций ванили.

Для американских и бермудских опций метод наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца используется, чтобы вычислить раннюю премию осуществления.

пример

PriceSens = optstocksensbyls(___,Name,Value)добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

пример

[PriceSens,Path,Times,Z] = optstocksensbyls(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) возвращает цены опции ванили или чувствительность с помощью модели Лонгштафф-Шварца.

пример

[PriceSens,Path,Times,Z] = optstocksensbyls(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Вычислите цену и чувствительность опции ванили

Скрипт Open Live Script

Задайте RateSpec.

StartDates = 'Jan-1-2013';
EndDates = 'Jan-1-2015';
Rates = 0.05;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates, ...
'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates)

RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 2
             Disc: 0.9060
            Rates: 0.0500
         EndTimes: 4
       StartTimes: 0
         EndDates: 735965
       StartDates: 735235
    ValuationDate: 735235
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Задайте StockSpec для актива.

AssetPrice = 100;
Sigma = 0.1;
DivType = 'continuous';
DivAmounts = 0.04;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DivType, DivAmounts)

StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.1000
         AssetPrice: 100
       DividendType: {'continuous'}
    DividendAmounts: 0.0400
    ExDividendDates: []

Задайте опцию ванили.

OptSpec = 'call';  
Settle = 'jan-1-2013';
ExerciseDates = 'jan-1-2015';
Strike = 105;

Вычислите Delta чувствительность для опции ванили с помощью модели Лонгштафф-Шварца.

Antithetic = true;
OutSpec = {'Delta'};
PriceSens = optstocksensbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, ...
Settle, ExerciseDates,'Antithetic', Antithetic, 'OutSpec', OutSpec)

PriceSens = 0.3945

Отображать вывод для Price\deltapath, и Times, используйте следующее:

OutSpec = {'Price','Delta'};
[Price, Delta, Path, Times] = optstocksensbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, ...
Settle, ExerciseDates,'Antithetic', Antithetic, 'OutSpec', OutSpec);

Входные параметры

свернуть все

`RateSpec` — Структура термина процентной ставки
структура

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

`StockSpec` — Спецификация запаса для базового актива
структура

Спецификация запаса для базового актива, заданное использование StockSpec полученный из stockspec. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec может обработать другие типы базовых активов. Например, запасы, индексы запаса и предметы потребления.

Типы данных: struct

`OptSpec` — Определение опции
значения вектора символов `'call'` или `'put'`

Определение опции, заданной как 'call' или 'put' использование вектора символов.

Типы данных: char

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательное скалярное целое число

Значение цены исполнения опциона опции, заданное с неотрицательным скалярным целым числом:

Для европейской опции используйте скаляр цены исполнения опциона.
Для опции Бермуд используйте 1- NSTRIKES вектор цены исполнения опциона.
Для американской опции используйте скаляр цены исполнения опциона.

Типы данных: single | double

`Settle` — Расчетный день или торговая дата
последовательный номер даты | вектор символов даты

Расчетный день или торговая дата опции ванили, заданной как вектор символов даты или последовательный номер даты.

Типы данных: double | char

`ExerciseDates` — Дата осуществления опции
последовательный номер даты | вектор символов даты

Дата осуществления опции, заданная как вектор символов даты или последовательный номер даты:

Для европейской опции используйте 1- 1 вектор дат. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.
Для опции Бермуд используйте 1- NSTRIKES вектор дат.
Для американской опции используйте 1- 2 вектор контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую дату между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates 1- 1 вектор последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов, опция может быть осуществлена между Settle и один перечисленный ExerciseDates.

Типы данных: double | char

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример:

Price = optstocksensbyls(RateSpec,StockSpec, OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'AmericanOpt','1','NumTrials','2000','OutSpec',{'Price','Delta','Gamma'})

`'AmericanOpt'` — Тип опции
0 Европеец или Бермуды (значение по умолчанию) | скаляр со значениями `[0,1]`

Тип опции, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'AmericanOpt' и положительный целочисленный скаляр отмечает с помощью значений:

0 — Европеец или Бермуды
1 — Американец

Примечание

Для американских и бермудских опций метод наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца используется, чтобы вычислить раннюю премию осуществления. Для получения дополнительной информации о методе наименьших квадратов см. https://people.math.ethz.ch / % 7Ehjfurrer/teaching/LongstaffSchwartzAmericanOptionsLeastSquareMonteCarlo.pdf.

Типы данных: single | double

`'NumTrials'` — Испытания симуляции
1000 (значение по умолчанию) | скаляр

Испытания симуляции, заданные как разделенная запятой пара, состоящая из 'NumTrials' и скалярное количество независимых демонстрационных путей.

Типы данных: double

`'NumPeriods'` — Периоды симуляции на испытание
100 (значение по умолчанию) | скаляр

Периоды симуляции на испытание, заданное как разделенная запятой пара, состоящая из 'NumPeriods' и скалярный номер. NumPeriods рассматривается только при оценке европейских опций ванили. Для американца и опций Бермуд ванили, NumPeriod равно количеству Exercise дни во время жизни опции.

Типы данных: double

`'Z'` — Зависимые случайные варьируемые величины
скаляр | неотрицательное целое число

Зависимые случайные варьируемые величины раньше генерировали вектор Броуновского движения (то есть, Винеровские процессы), которые управляют симуляцией, заданной как разделенная запятой пара, состоящая из 'Z' и NumPeriods- 1- NumTrials 3-D массив временных рядов.

Типы данных: single | double

`'Antithetic'` — Индикатор для прямо противоположной выборки
`false` (значение по умолчанию) | логический флаг со значением `true` или `false`

Индикатор для прямо противоположной выборки, заданной как разделенная запятой пара, состоящая из 'Antithetic' и значение true или false.

Типы данных: логический

`'OutSpec'` — Задайте выходные параметры
`{'Price'}` (значение по умолчанию) | вектор символов со значениями `'Price'\delta\Gamma`, `'Vega'\lambda\rho`, `'Theta'`, и `'All'` | массив ячеек из символьных векторов со значениями: `'Price'\delta\Gamma`, `'Vega'\lambda\rho`, `'Theta'`, и `'All'`

Задайте выходные параметры, заданные как разделенная запятой пара, состоящая из 'OutSpec' и NOUT- 1 или 1- NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выходом должен быть Delta\Gamma, Vega\lambda\rho, Theta, и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec включать каждую чувствительность:

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

`PriceSens` — Ожидаемая цена или чувствительность опции ванили
скаляр

Ожидаемая цена или чувствительность (заданный OutSpec) из опции ванили, возвращенной как 1- 1 массив.

`Path` — Симулированные пути коррелированых переменных состояния
вектор

Симулированные пути коррелированых переменных состояния, возвращенных как (NumPeriods+ 1 )-by-1- NumTrials 3-D массив временных рядов. Каждая строка Paths транспонирование вектора состояния X (t) во время t для данного испытания.

`Times` — Времена наблюдения сопоставлены с симулированными путями
вектор

Времена наблюдения сопоставлены с симулированными путями, возвращенными как (NumPeriods+ 1 )-by-1 вектор-столбец времен наблюдения сопоставлен с симулированными путями. Каждый элемент Times сопоставлен с соответствующей строкой Paths.

`Z` — Зависимые случайные варьируемые величины
вектор

Зависимые случайные варьируемые величины, если Z задан как дополнительный входной параметр, то же значение возвращено. В противном случае, Z содержит случайные варьируемые величины, сгенерированные внутренне.

Больше о

свернуть все

Опция ванили

vanilla option является категорией опций, которая включает только самые стандартные компоненты.

Опция ванили имеет дату истечения срока и прямую цену исполнения опциона. Американские параметры стиля и европейские параметры стиля оба категоризированы как опции ванили.

Выплата для опции ванили следующие:

Для вызова: $\max (S t - K, 0)$
Для помещенного: $\max (K - S t, 0)$

где:

St является ценой базового актива во время t.

K является ценой исполнения опциона.

Для получения дополнительной информации см. Опцию Ванили.

Смотрите также

optstockbyls

Документация

optstocksensbyls

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычислите цену и чувствительность опции ванили

Входные параметры

`RateSpec` — Структура термина процентной ставки
структура

`StockSpec` — Спецификация запаса для базового актива
структура

`OptSpec` — Определение опции
значения вектора символов `'call'` или `'put'`

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательное скалярное целое число

`Settle` — Расчетный день или торговая дата
последовательный номер даты | вектор символов даты

`ExerciseDates` — Дата осуществления опции
последовательный номер даты | вектор символов даты

Аргументы в виде пар имя-значение

`'AmericanOpt'` — Тип опции
0 Европеец или Бермуды (значение по умолчанию) | скаляр со значениями `[0,1]`

Примечание

`'NumTrials'` — Испытания симуляции
1000 (значение по умолчанию) | скаляр

`'NumPeriods'` — Периоды симуляции на испытание
100 (значение по умолчанию) | скаляр

`'Z'` — Зависимые случайные варьируемые величины
скаляр | неотрицательное целое число

`'Antithetic'` — Индикатор для прямо противоположной выборки
`false` (значение по умолчанию) | логический флаг со значением `true` или `false`

Выходные аргументы

`PriceSens` — Ожидаемая цена или чувствительность опции ванили
скаляр

`Path` — Симулированные пути коррелированых переменных состояния
вектор

`Times` — Времена наблюдения сопоставлены с симулированными путями
вектор

`Z` — Зависимые случайные варьируемые величины
вектор

Больше о

Опция ванили

Смотрите также

Темы

Введенный в R2013b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

optstocksensbyls

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычислите цену и чувствительность опции ванили

Входные параметры

RateSpec — Структура термина процентной ставки структура

StockSpec — Спецификация запаса для базового актива структура

OptSpec — Определение опции значения вектора символов 'call' или 'put'

Strike — Значение цены исполнения опциона опции неотрицательное скалярное целое число

Settle — Расчетный день или торговая дата последовательный номер даты | вектор символов даты

ExerciseDates — Дата осуществления опции последовательный номер даты | вектор символов даты

Аргументы в виде пар имя-значение

'AmericanOpt' — Тип опции0 Европеец или Бермуды (значение по умолчанию) | скаляр со значениями [0,1]

Примечание

'NumTrials' — Испытания симуляции1000 (значение по умолчанию) | скаляр

'NumPeriods' — Периоды симуляции на испытание100 (значение по умолчанию) | скаляр

'Z' — Зависимые случайные варьируемые величины скаляр | неотрицательное целое число

'Antithetic' — Индикатор для прямо противоположной выборки false (значение по умолчанию) | логический флаг со значением true или false

Выходные аргументы

PriceSens — Ожидаемая цена или чувствительность опции ванили скаляр

Path — Симулированные пути коррелированых переменных состояния вектор

Times — Времена наблюдения сопоставлены с симулированными путями вектор

Z — Зависимые случайные варьируемые величины вектор

Больше о

Опция ванили

Смотрите также

Темы

Введенный в R2013b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`RateSpec` — Структура термина процентной ставки
структура

`StockSpec` — Спецификация запаса для базового актива
структура

`OptSpec` — Определение опции
значения вектора символов `'call'` или `'put'`

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательное скалярное целое число

`Settle` — Расчетный день или торговая дата
последовательный номер даты | вектор символов даты

`ExerciseDates` — Дата осуществления опции
последовательный номер даты | вектор символов даты

`'AmericanOpt'` — Тип опции
0 Европеец или Бермуды (значение по умолчанию) | скаляр со значениями `[0,1]`

`'NumTrials'` — Испытания симуляции
1000 (значение по умолчанию) | скаляр

`'NumPeriods'` — Периоды симуляции на испытание
100 (значение по умолчанию) | скаляр

`'Z'` — Зависимые случайные варьируемые величины
скаляр | неотрицательное целое число

`'Antithetic'` — Индикатор для прямо противоположной выборки
`false` (значение по умолчанию) | логический флаг со значением `true` или `false`

`PriceSens` — Ожидаемая цена или чувствительность опции ванили
скаляр

`Path` — Симулированные пути коррелированых переменных состояния
вектор

`Times` — Времена наблюдения сопоставлены с симулированными путями
вектор

`Z` — Зависимые случайные варьируемые величины
вектор