Параметры авторегрессивной модели все-полюса — метод Бурга
a = arburg(x,p)
[a,e] = arburg(x,p)
[a,e,rc] = arburg(x,p)
a = arburg(x,p)
возвращает нормированное авторегрессивное (AR) параметры, соответствующие модели порядка p
для входного массива, x
. Если x
вектор, затем выходной массив, a
, вектор-строка. Если x
матрица, затем параметры вдоль n th строка a
смоделируйте n th столбец x
A
имеет p
+ 1 столбец. p
должен быть меньше числа элементов (или строки) x
.
[a,e] = arburg(x,p)
возвращает предполагаемую дисперсию, e
, из белого шумового входа.
[a,e,rc] = arburg(x,p)
возвращает отражательные коэффициенты в rc
.
Метод Города оценивает отражательные коэффициенты и использует отражательные коэффициенты, чтобы оценить параметры AR рекурсивно. Можно найти рекурсию и образовать решетку отношения фильтра, описывающие обновление прямых и обратных ошибок прогноза в [1].
[1] Кей, Стивен М. Современная спектральная оценка: теория и приложение. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1988.