Оцените параметры AR сигнала. Оцените передаточные функции, начинающие с данных частотной характеристики.
arburg | Параметры авторегрессивной модели все-полюса — метод Бурга |
arcov | Параметры авторегрессивной модели все-полюса — метод ковариации |
armcov | Параметры авторегрессивной модели все-полюса — модифицированный метод ковариации |
aryule | Параметры авторегрессивной модели все-полюса — метод Юла-Уокера |
invfreqs | Идентифицируйте стационарные параметры фильтра от данных о частотной характеристике |
invfreqz | Идентифицируйте параметры фильтра дискретного времени из данных о частотной характеристике |
prony | Метод Prony для создания фильтра |
stmcb | Вычислите линейную модель с помощью итерации Steiglitz-McBride |
Линейное предсказание и авторегрессивное моделирование
Сравните два метода для определения параметров линейного фильтра: авторегрессивное моделирование и линейное предсказание.
Выбор порядка AR с частичной последовательностью автокорреляции
Оцените порядок авторегрессивной модели с помощью частичной последовательности автокорреляции.
Изучите методы, которые находят параметры для математической модели, описывающей сигнал, систему или процесс.