Оценочное среднее значение и ковариация для возвратов

Оцените среднее значение, и ковариация для актива портфеля возвращается, включая активы с недостающими данными и финансовыми данными временных рядов

Объекты

PortfolioСоздайте объект Portfolio для оптимизации портфеля среднего отклонения и анализа

Функции

getAssetMomentsПолучите среднее значение, и ковариация актива возвращается из объекта Portfolio
setAssetMoments Установите моменты (среднее значение, и ковариация) актива возвращается для объекта Portfolio
estimateAssetMomentsОценочное среднее значение и ковариация актива возвращаются из данных
setCostsНастройте пропорциональные операционные издержки

Примеры и руководства

Актив возвращается, и моменты актива возвращается Используя объект портфеля

Задачи оптимизации портфеля среднего отклонения требуют оценок для среднего значения, и ковариация актива возвращается.

Работа с безрисковым активом

Объект Portfolio использует отдельный RiskFreeRate свойство, которое хранит норму прибыли безрискового актива.

Работа с операционными издержками

Различием между сетевыми и грубыми возвратами портфеля являются операционные издержки.

Тематическое исследование распределения активов

В этом примере показано, как настроить проблему выделения основой фонда, которая использует оптимизацию портфеля среднего отклонения с Portfolio возразите, чтобы оценить эффективные портфели.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подсвечивает функции Portfolio объект в Financial Toolbox™.

Усильте в оптимизации портфеля с безрисковым активом

В этом примере показано, как использовать setBudget функция для Portfolio класс, чтобы задать пределы на sum(AssetWeight_i) в опасных активах.

Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

В этом примере показано, как использовать Portfolio возразите, чтобы непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности при выполнении оптимизации портфеля.

Черная-Litterman оптимизация портфеля

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы реализовать модель Black-Litterman с Portfolio класс.

Оптимизация портфеля Используя факторные модели

Этот пример показывает два подхода для использования факторной модели, чтобы оптимизировать распределение активов под средой среднего отклонения.

Концепции

Рабочий процесс объекта портфеля

Рабочий процесс объекта Portfolio для создания и моделирования портфеля среднего отклонения.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте