Документация

Используя 'lcprog' и 'quadprog'

Изменить любой lcprog или задавать quadprog как ваш решатель, используйте setSolver функционируйте, чтобы установить скрытые свойства solverType и solverOptions это задает и управляет решателем. Поскольку свойства решателя скрыты, вы не можете установить их с помощью Portfolio объект. Решателем по умолчанию является lcprog таким образом, вы не должны использовать setSolver задавать этот решатель. Использовать quadprog, можно установить interior-point-convex по умолчанию алгоритм quadprog использование:

p = Portfolio;
p = setSolver(p, 'quadprog');
display(p.solverType);
display(p.solverOptions);

quadprog
  quadprog options:

   Options used by current Algorithm ('interior-point-convex'):
   (Other available algorithms: 'trust-region-reflective')

   Set properties:
              Algorithm: 'interior-point-convex'
                Display: 'off'
    OptimalityTolerance: 1.0000e-12

   Default properties:
    ConstraintTolerance: 1.0000e-08
           LinearSolver: 'auto'
          MaxIterations: 200
          StepTolerance: 1.0000e-12

p = setSolver(p, 'lcprog');
display(p.solverType);
display(p.solverOptions);

lcprog
     MaxIter: []
    TieBreak: []
      TolPiv: 5.0000e-08

p = Portfolio;
p = setSolver(p, 'quadprog', 'Algorithm', 'trust-region-reflective');
display(p.solverOptions);

 quadprog options:

   Options used by current Algorithm ('trust-region-reflective'):
   (Other available algorithms: 'interior-point-convex')

   Set properties:
              Algorithm: 'trust-region-reflective'

   Default properties:
                Display: 'final'
      FunctionTolerance: 'default dependent on problem'
     HessianMultiplyFcn: []
          MaxIterations: 'default dependent on problem'
    OptimalityTolerance: 'default dependent on problem'
          StepTolerance: 2.2204e-14
    SubproblemAlgorithm: 'cg'
               TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'

Кроме того, если вы хотите задать какую-либо из опций для quadprog это обычно устанавливается через optimoptions от Optimization Toolbox, setSolver принимает optimoptions возразите в качестве второго аргумента. Например, можно начать с опций по умолчанию для quadprog установите setSolver и затем измените алгоритм в 'trust-region-reflective' без отображенного вывода:

p = Portfolio;
options = optimoptions('quadprog', 'Algorithm', 'trust-region-reflective', 'Display', 'off');
p = setSolver(p, 'quadprog', options);
display(p.solverOptions.Algorithm);
display(p.solverOptions.Display);

trust-region-reflective
off

Используя смешанное целочисленное нелинейное программирование (MINLP) решатель

Смешанное целочисленное нелинейное программирование (MINLP) решатель, сконфигурированное использование setSolverMINLP, позволяет вам задать сопоставленные опции решателя для оптимизации портфеля для Portfolio объект. Решатель MINLP используется когда любой или любая комбинация 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, или MaxNumAssets ограничения активны. В этом случае проблема портфеля формулируется путем добавления NumAssets бинарные переменные, где 0 указывает не инвестированный, и 1 инвестирован. Для получения дополнительной информации об использовании 'Conditional' BoundType, смотрите setBounds. Для получения дополнительной информации об определении MinNumAssets и MaxNumAssets, смотрите setMinMaxNumAssets.

При использовании estimate функции с Portfolio возразите где 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, или MaxNumAssets ограничения активны, смешанное целочисленное нелинейное программирование (MINLP), решатель автоматически используется.

Инструкции по решателю для объектов портфеля

Следующая таблица предоставляет инструкции для использования setSolver и setSolverMINLP.