estimatePortSharpeRatio

Оцените отношение Шарпа данных весов портфеля для объекта Portfolio

Описание

пример

psharpe = estimatePortSharpeRatio(obj,pwgt) оценивает отношение Шарпа данных весов портфеля для Portfolio объект. Для получения дополнительной информации на рабочем процессе, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как найти эффективные портфели, которые удовлетворяют, цель возвращается, и затем найдите отношения Шарпа, соответствующие каждому из портфелей.

Получить эффективные портфели, которые предназначались для портфеля, возвращается, estimateFrontierByReturn функция признает, что один или несколько предназначается для портфеля, возвращает и получает эффективные портфели с заданными возвратами. Примите, что у вас есть вселенная четырех активов, где вы хотите получить эффективные портфели с целевым портфелем, возвращается из 6%, 9% и 12%. Используйте estimatePortSharpeRatio получить отношение Шарпа для набора портфелей (pwgt).

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontierByReturn(p, [0.06, 0.09, 0.12]);

display(pwgt);
pwgt = 4×3

    0.8772    0.5032    0.1293
    0.0434    0.2488    0.4541
    0.0416    0.0780    0.1143
    0.0378    0.1700    0.3022

pwgt NumAssets- NumPorts матрица, где NumAssets количество актива во вселенной и NumPorts количество портфелей в наборе портфелей.

psharpe = estimatePortSharpeRatio(p,pwgt) 
psharpe = 3×1

    0.7796
    0.8519
    0.7406

psharpe NumPorts- 1 вектор, где NumPorts количество портфелей в наборе портфелей.

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio объект.

Примечание

Безрисковый уровень получен из свойства RiskFreeRate в объекте Portfolio. Если вы оставляете RiskFreeRate сбросьте, это принято, чтобы быть 0. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите Portfolio.

Типы данных: object

Набор портфелей в виде NumAssets- NumPorts матрица, где NumAssets количество активов во вселенной и NumPorts количество портфелей в наборе портфелей.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Отношения Шарпа данных портфелей, возвращенных как NumPorts- 1 вектор.

Больше о

свернуть все

Отношение Шарпа

Отношение Шарпа является отношением различия между средним значением портфеля, возвращается, и безрисковый уровень, разделенный на стандартное отклонение портфеля, возвращается для каждого портфеля в pwgt.

estimatePortSharpeRatio вычисляет отношение Шарпа со средним и стандартным отклонением (который является квадратным корнем отклонения) портфеля, возвращается.

Советы

Можно также использовать запись через точку, чтобы оценить отношение Шарпа данных весов портфеля.

psharpe = obj.estimatePortSharpeRatio(pwgt);

Введенный в R2018a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте