setInequality

Настройте линейные ограничения неравенства для весов портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setInequality(obj,AInequality,bInequality)

Описание

пример

obj = setInequality(obj,AInequality,bInequality) настраивает линейные ограничения неравенства для весов портфеля для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

Учитывая линейную матрицу ограничения неравенства AInequality и векторный bInequality, каждый вес в портфеле Port должен удовлетворить следующему: 

AInequality * Port <= bInequality

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива - не больше, чем 50% вашего портфеля. Учитывая объект Portfolio p, установите линейные ограничения неравенства со следующим.

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = Portfolio;
p = setInequality(p, A, b);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.AInequality);
     1     1     1     0     0

disp(p.bInequality);
    0.5000
Скрипт Open Live Script

Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива - не больше, чем 50% вашего портфеля. Учитывая объект p портфеля CVaR, установите линейные ограничения неравенства со следующим. 

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = PortfolioCVaR;
p = setInequality(p, A, b);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.AInequality);
     1     1     1     0     0

disp(p.bInequality);
    0.5000
Скрипт Open Live Script

Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива - не больше, чем 50% вашего портфеля. Объект Given PortfolioMAD p, установите линейные ограничения неравенства со следующим. 

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = PortfolioMAD;
p = setInequality(p, A, b);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.AInequality);
     1     1     1     0     0

disp(p.bInequality);
    0.5000

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Матрица, чтобы сформировать линейные ограничения неравенства в виде матрицы для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Ошибка заканчивается если AInequality пусто и bInequality непусто.

Типы данных: double

Вектор, чтобы сформировать линейные ограничения неравенства в виде вектора для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Ошибка заканчивается если AInequality непусто и bInequality isempty.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Советы

  • Можно также использовать запись через точку, чтобы настроить линейные ограничения неравенства для весов портфеля.

    obj = obj.setInequality(AInequality, bInequality);

  • Чтобы удалить ограничения неравенства, введите пустые аргументы. Чтобы добавить к существующим ограничениям неравенства, используйте addInequality.

Смотрите также

|

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте