Exponenta Banner

setTurnover

Настройте максимальное ограничение оборота портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setTurnover(obj,Turnover)
obj = setTurnover(obj,Turnover,InitPort,NumAssets)

Описание

пример

obj = setTurnover(obj,Turnover) настраивает максимальное ограничение оборота портфеля для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

пример

obj = setTurnover(obj,Turnover,InitPort,NumAssets) настраивает максимальное ограничение оборота портфеля для объектов портфеля с дополнительными опциями, заданными для Turnover, InitPort, и NumAssets.

Учитывая верхнюю границу для оборота портфеля в Turnover и начальный портфель в InitPort, ограничение оборота требует любого портфеля в Port удовлетворить следующему: 

1' *1/2* | Port - InitPort | <= Turnover

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Учитывая объект Portfolio p, гарантировать, что средний оборот - не больше, чем 30% с начальным портфелем 10 активов в переменной x0, используйте setTurnover метод, чтобы установить ограничение оборота. 

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = Portfolio('InitPort', x0);
p = setTurnover(p, 0.3);

disp(p.NumAssets);
    10

disp(p.Turnover);
    0.3000

disp(p.InitPort);
    0.1200
    0.0900
    0.0800
    0.0700
    0.1000
    0.1000
    0.1500
    0.1100
    0.0800
    0.1000
Скрипт Open Live Script

Учитывая объект p портфеля CVaR, гарантировать, что средний оборот - не больше, чем 30% с начальным портфелем 10 активов в переменной x0, используйте setTurnover метод, чтобы установить ограничение оборота. 

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = PortfolioCVaR('InitPort', x0);
p = setTurnover(p, 0.3);

disp(p.NumAssets);
    10

disp(p.Turnover);
    0.3000

disp(p.InitPort);
    0.1200
    0.0900
    0.0800
    0.0700
    0.1000
    0.1000
    0.1500
    0.1100
    0.0800
    0.1000
Скрипт Open Live Script

Объект Given PortfolioMAD p, гарантировать, что средний оборот - не больше, чем 30% с начальным портфелем 10 активов в переменной x0, используйте setTurnover метод, чтобы установить ограничение оборота. 

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = PortfolioMAD('InitPort', x0);
p = setTurnover(p, 0.3);

disp(p.NumAssets);
    10

disp(p.Turnover);
    0.3000

disp(p.InitPort);
    0.1200
    0.0900
    0.0800
    0.0700
    0.1000
    0.1000
    0.1500
    0.1100
    0.0800
    0.1000

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Ограничение оборота портфеля в виде неотрицательного и конечного скаляра для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMADвходной объект (obj).

Начальные или текущие веса портфеля в виде конечного вектора с NumAssets> 0 элементы для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если никакой InitPort задан, то значение принято, чтобы быть 0.

Если InitPort задан как скаляр и NumAssets существует, затем InitPort подвергается скалярному расширению.

Типы данных: double

Количество активов в портфеле в виде скаляра для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если не возможно получить значение для NumAssets, это принято тот NumAssets 1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Советы

Можно также использовать запись через точку, чтобы настроить максимальное ограничение оборота портфеля.

obj = obj.setTurnover(Turnover, InitPort, NumAssets);

Смотрите также

| |

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox
Поддержка