Exponenta Banner

tbillrepo

Сбалансированная скидка соглашения об обратной покупке

свернуть все на странице

Синтаксис

TBEDiscount = tbillrepo(RepoRate,InitialDiscount,PurchaseDate,SaleDate,Maturity)

Описание

пример

TBEDiscount = tbillrepo(RepoRate,InitialDiscount,PurchaseDate,SaleDate,Maturity) вычисляет истинную сбалансированную скидку соглашения об обратной покупке.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить истинную сбалансированную скидку соглашения об обратной покупке Казначейского векселя.

RepoRate = [0.045; 0.0475];
InitialDiscount = 0.0475;
PurchaseDate = '3-Jan-2002';
SaleDate = '3-Feb-2002';
Maturity = '3-Apr-2002';

TBEDiscount = tbillrepo(RepoRate, InitialDiscount,... 
PurchaseDate, SaleDate, Maturity)
TBEDiscount = 2×1

    0.0491
    0.0478
Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime входные параметры, чтобы вычислить истинную сбалансированную скидку Казначейского векселя покупают обратно соглашение. 

RepoRate = [0.045; 0.0475];
InitialDiscount = 0.0475;
PurchaseDate = datetime('3-Jan-2002','Locale','en_US');
SaleDate = datetime('3-Feb-2002','Locale','en_US');
Maturity = datetime('3-Apr-2002','Locale','en_US');
TBEDiscount = tbillrepo(RepoRate, InitialDiscount,...
PurchaseDate, SaleDate, Maturity)
TBEDiscount = 2×1

    0.0491
    0.0478

Входные параметры

свернуть все

Пересчитанный на год, 360-дневный основанный уровень обратной покупки в виде скаляра NTBILLS- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Скидка на Казначейский вексель в день покупки в виде скаляра NTBILLS- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Датируйтесь Казначейский вексель куплен в виде скаляра или NTBILLS- 1 вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Датируйтесь термин обратной покупки Казначейского векселя должен в виде скаляра или NTBILLS- 1 вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения Казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS- 1 вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Истинная сбалансированная скидка соглашения об обратной покупке, возвращенного как скаляр или NTBILLS- 1 вектор.

Ссылки

[1] Формулы SIA Fixed Income Securities за Цену, Урожай и Начисленные проценты. Объем 1, 3-й выпуск, стр 44–45.

[2] Krgin, D. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. Вайли, 2002.

[3] Stigum, M., Робинсон, F. Денежный рынок и вычисление связи. McGraw-Hill, 1996.

Смотрите также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка