Exponenta Banner

asianbycrr

Ценовая азиатская опция от дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна

свернуть все на странице

Синтаксис

Price = asianbycrr(CRRTree,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
Price = asianbycrr(___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate)

Описание

пример

Price = asianbycrr(CRRTree,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) ценовые азиатские опции с помощью дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна.

пример

Price = asianbycrr(___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate) добавляют дополнительные аргументы для AmericanOpt, AvgType, AvgPrice, и AvgDate.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как оценить азиатскую опцию плавающей забастовки с помощью биномиального дерева CRR с помощью файла deriv.mat, который обеспечивает CRRTree. Структура CRRTree содержит спецификацию запаса, и информация времени должна была оценить опцию.

load deriv.mat;

OptSpec = 'put';
Strike = NaN;
Settle = '01-Jan-2003';
ExerciseDates = '01-Jan-2004';

Price = asianbycrr(CRRTree, OptSpec, Strike, Settle, ... 
ExerciseDates)
Price = 1.2177

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура запаса, заданная при помощи crrtree.

Типы данных: struct

Определение опции в виде 'call' или 'put' использование вектора символов или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: char | cell

Значение цены исполнения опциона опции, заданное с неотрицательным целым числом с помощью NINST- 1 матрица значений цены исполнения опциона.

Вычислить значение азиатской опции плавающей забастовки, Strike должен быть задан как NaN. Азиатские опции плавающей забастовки также известны как средние опции забастовки.

Типы данных: double

Расчетный день или торговая дата азиатской опции в виде NINST- 1 матрица урегулирования или торговых дат с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Примечание

Settle дата каждой азиатской опции назначена к ValuationDate из дерева запаса. Азиатский аргумент, Settle, проигнорирован.

Типы данных: double | char

Даты осуществления опции в виде последовательного номера даты или вектора символов даты:

  • Для европейской опции используйте aNINST- 1 матрица дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.

  • Для американской опции используйте NINST- 2 вектор контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1 вектор, опция может быть осуществлена между ValuationDate из дерева запаса и одного перечисленного ExerciseDates.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Опция вводит в виде NINST- 1 положительное целое число отмечает с помощью значений:

  • 0 — Европеец

  • 1 — Американец

Типы данных: double

Средние типы в виде arithmetic для среднего арифметического или geometric для среднего геометрического.

Типы данных: char

Средняя стоимость базового актива в SettleВ виде скаляра.

Примечание

Используйте этот аргумент когда AvgDate <Settle.

Типы данных: double

Период усреднения даты начинается в виде скаляра.

Типы данных: char | double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены за азиатские опции во время 0, возвращенный как NINST- 1 вектор. Оценка азиатских опций сделана с помощью Белый как оболочка (1993). Поэтому для этих опций нет никаких уникальных цен на древовидные узлы за исключением корневого узла.

Больше о

свернуть все

Азиатская опция

Опция Asian является зависимой от предшествующего пути развития опцией с выплатой, соединенной со средним значением базового актива во время жизни (или некоторая часть жизни) опции.

Азиатские опции похожи на lookback опции в этом существует два типа азиатских опций: зафиксированный (опция средней стоимости) и плавающий (среднее значение ударяют опцию). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавание азиатских опций имеет забастовку, равную среднему значению базового актива по жизни опции. Для получения дополнительной информации см. азиатскую Опцию.

Ссылки

[1] Оболочка, J. и A. Белый. “Эффективные Процедуры для Оценки европейских и американских Зависимых от предшествующего пути развития Опций”. Журнал Производных. Издание 1, стр 21–31.

Смотрите также

|

Темы

Внешние веб-сайты

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка