bdtprice | Цены на инструменты от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
bdtsens | Цены на инструменты и чувствительность от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
bondbybdt | Ценовая связь от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
capbybdt | Инструмент ценовых ограничений от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
cfbybdt | Ценовые потоки наличности от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
fixedbybdt | Цена примечание с фиксированной процентной ставкой от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
floatbybdt | Ценовое долговое обязательство с плавающей ставкой от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
floorbybdt | Ценовой инструмент пола от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
mmktbybdt | Создайте дерево денежного рынка из дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
oasbybdt | Решите, что опция настроила распространение с помощью модели Black-Derman-Toy |
optbndbybdt | Ценовая опция связи от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
optfloatbybdt | Ценовые опции на долговых обязательствах с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
optembndbybdt | Ценовые связи со встроенными опциями деревом процентной ставки Black-Derman-Toy |
optemfloatbybdt | Цена встроила опцию в долговое обязательство с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
rangefloatbybdt | Диапазон цен, плавающий примечание с помощью дерева Black-Derman-Toy |
swapbybdt | Ценовой инструмент подкачки от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
swaptionbybdt | Цена swaption от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
derivget | Получите производные, оценив опции |
derivset | Установите или измените производные, оценив опции |
Оценка Используя модели дерева процентной ставки
Портфель, оценивая функции hjmprice и bdtprice вычислите цену любого набора поддерживаемых инструментов, на основе дерева процентной ставки.
Вычислительная инструментальная чувствительность
Дельта, гамма и vega чувствительность, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, являются долларовой чувствительностью.
MATLAB® Options структура предоставляет дополнительный вход большинству функций оценки.
Оценка портфеля Используя модель Black-Derman-Toy
Этот пример иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется, чтобы создать дерево Black-Derman-Toy (BDT) и оценить портфель инструментов с помощью модели BDT.
Обзор моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.
Понимание моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).
Поддерживаемые инструментальные функции процентной ставки
Инструментальные функции процентной ставки поддерживаются Financial Instruments Toolbox.