bktimespec | Задайте временную структуру для Черного-Karasinski дерева |
bktree | Создайте Черное-Karasinski дерево процентной ставки |
bkvolspec | Задайте Черный-Karasinski процесс энергозависимости процентной ставки |
Понимание моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox™ поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).
Обзор моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.