Анализ дерева Кокса-Инджерсолла-Росса

Цена и анализирует инструмент процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса

Функции

cirpriceЦены на инструменты из модели процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса
cirsensИнструментальная чувствительность и цены из модели процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса
bondbycirЦеновая связь от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса
capbycirИнструмент ценовых ограничений от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса
cfbycirЦеновые потоки наличности от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса
fixedbycirЦеновая фиксированная процентная ставка отмечает в дереве процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса
floatbycirЦеновое долговое обязательство с плавающей ставкой от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса
floorbycirЦеновой инструмент пола от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса
oasbycirРешите, что опция настроила распространение с помощью модели Кокса-Инджерсолла-Росса
optbndbycir Ценовая опция связи от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса
optfloatbycirЦеновые опции на долговых обязательствах с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса
optembndbycirЦеновые связи со встроенными опциями деревом процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса
optemfloatbycirЦена встроила опцию в долговое обязательство с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса
rangefloatbycirДиапазон цен, плавающий примечание с помощью дерева Кокса-Инджерсолла-Росса
swapbycirЦеновой инструмент подкачки от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса
swaptionbycirЦена swaption от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса

Примеры и руководства

Оценка Используя модели дерева процентной ставки

Портфель, оценивая функции hjmprice и bdtprice вычислите цену любого набора поддерживаемых инструментов, на основе дерева процентной ставки.

Вычислительная инструментальная чувствительность

Дельта, гамма и vega чувствительность, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, являются долларовой чувствительностью.

Концепции

Модели дерева процентной ставки

Обзор моделей дерева процентной ставки

Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.

Понимание моделей дерева процентной ставки

Financial Instruments Toolbox поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).

Инструменты процентной ставки

Поддерживаемые инструментальные функции процентной ставки

Инструментальные функции процентной ставки поддерживаются Financial Instruments Toolbox.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте