BlackKarasinski

Создайте BlackKarasinski объект модели для FloatBond, FixedBond, FixedBondOption, или OptionEmbeddedFixedBond инструмент

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените FloatBond, FixedBond, FixedBondOption, или OptionEmbeddedFixedBond инструментальный объект с BlackKarasinski модель с помощью этого рабочего процесса:

Используйте fininstrument создать FloatBond, FixedBond, FixedBondOption, или OptionEmbeddedFixedBond инструментальный объект.
Используйте finmodel задавать BlackKarasinski объект модели для FixedBond, FloatBond, FixedBondOption, или OptionEmbeddedFixedBond инструмент.
Используйте finpricer задавать IRTree метод ценообразования для FixedBond, FloatBond, FixedBondOption или OptionEmbeddedFixedBond инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных методах ценообразования для FixedBond, FloatBond, FixedBondOption, или OptionEmbeddedFixedBond инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

BlackKarasinskiModelObj = finmodel(ModelType,'Alpha',alpha_value,'Sigma',sigma_value)

Описание

пример

BlackKarasinskiModelObj = finmodel(ModelType,'Alpha',alpha_value,'Sigma',sigma_value) создает BlackKarasinski объект модели путем определения ModelType и необходимые аргументы пары "имя-значение" Alpha и Sigma установить свойства с помощью требуемых аргументов пары "имя-значение". Например, BlackKarasinskiModelObj = finmodel("BlackKarasinski",'Alpha',0.052,'Sigma',0.34) создает BlackKarasinski объект модели.

Входные параметры

развернуть все

`ModelType` — Тип модели
представьте в виде строки со значением `"BlackKarasinski"` | вектор символов со значением `'BlackKarasinski'`

Тип модели в виде строки со значением "BlackKarasinski" или вектор символов со значением 'BlackKarasinski'.

Типы данных: char | string

`BlackKarasinski` Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: BlackKarasinskiModelObj = finmodel("BlackKarasinski",'Alpha',0.052,'Sigma',0.34)

`'Alpha'` — Скорость возвращения к среднему уровню
числовой | расписание

Скорость возвращения к среднему уровню в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Alpha' и скалярное числовое значение или расписание.

Alpha принимает timetable, где первый столбец является датами, и вторым столбцом является связанный Alpha значение.

Типы данных: double | timetable

`'Sigma'` — Энергозависимость
числовой | расписание

Энергозависимость в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Sigma' и скалярное числовое значение или расписание.

Sigma принимает timetable, где первый столбец является датами, и вторым столбцом является связанный Sigma значение.

Типы данных: double | timetable

Свойства

развернуть все

`Alpha` — Скорость возвращения к среднему уровню
числовой

Скорость возвращения к среднему уровню, возвращенная как скалярное числовое значение или расписание.

Типы данных: double | timetable

`Sigma` — Энергозависимость
числовой

Энергозависимость, возвращенная как скалярное числовое значение или расписание.

Типы данных: double | timetable

Примеры

свернуть все

Используйте черный-Karasinski и черный-Karasinski древовидный калькулятор цен модели, чтобы оценить инструмент FixedBondOption

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить FixedBondOption инструмент, когда вы используете BlackKarasinski модель и IRTree метод ценообразования.

Создайте FixedBond Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать FixedBond инструментальный объект как базовая связь.

BondInst = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2029,9,15),'CouponRate',.024,'Principal',100,'Basis',1,'Period',1,'Name',"fixed_bond")

BondInst = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0240
                      Period: 1
                       Basis: 1
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2029
                        Name: "fixed_bond"

Создайте FixedBondOption Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать FixedBondOption инструментальный объект.

FixedBOption = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',datetime(2025,9,15),'Strike',800,'Bond',BondInst,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"american",'Name',"fixed_bond_option")

FixedBOption = 
  FixedBondOption with properties:

       OptionType: "put"
    ExerciseStyle: "american"
     ExerciseDate: 15-Sep-2025
           Strike: 800
             Bond: [1x1 fininstrument.FixedBond]
             Name: "fixed_bond_option"

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2019,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calyears([1:10])]';
ZeroRates = [0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307 0.0310]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates, 'Basis',5)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 5
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2019
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте BlackKarasinski Объект модели

Используйте finmodel создать BlackKarasinski объект модели.

BlackKarasinskiModel = finmodel("BlackKarasinski",'Alpha',0.02,'Sigma',0.34)

BlackKarasinskiModel = 
  BlackKarasinski with properties:

    Alpha: 0.0200
    Sigma: 0.3400

Создайте IRTree Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать IRTree объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

BKTreePricer = finpricer("IRTree",'Model',BlackKarasinskiModel,'DiscountCurve',myRC,'TreeDates',ZeroDates)

BKTreePricer = 
  HWBKTree with properties:

             Tree: [1x1 struct]
        TreeDates: [10x1 datetime]
            Model: [1x1 finmodel.BlackKarasinski]
    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

BKTreePricer.Tree

ans = struct with fields:
     FinObj: 'BKFwdTree'
       tObs: [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
       dObs: [1x10 datetime]
     CFlowT: {1x10 cell}
      Probs: {1x9 cell}
    Connect: {1x9 cell}
    FwdTree: {1x10 cell}

Цена FixedBondOption Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для FixedBondOption инструмент.

[Price, outPR] = price(BKTreePricer,FixedBOption,["all"])

Price = 705.2729

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x4 table]
    PricerData: [1x1 struct]

outPR.Results

ans=1×4 table
    Price        Vega         Gamma     Delta 
    ______    ___________    _______    ______

    705.27    -1.1369e-09    -8084.8    844.75

Документация

BlackKarasinski

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`ModelType` — Тип модели
представьте в виде строки со значением `"BlackKarasinski"` | вектор символов со значением `'BlackKarasinski'`

`BlackKarasinski` Аргументы в виде пар имя-значение

`'Alpha'` — Скорость возвращения к среднему уровню
числовой | расписание

`'Sigma'` — Энергозависимость
числовой | расписание

Свойства

`Alpha` — Скорость возвращения к среднему уровню
числовой

`Sigma` — Энергозависимость
числовой

Примеры

Используйте черный-Karasinski и черный-Karasinski древовидный калькулятор цен модели, чтобы оценить инструмент FixedBondOption

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

BlackKarasinski

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

ModelType — Тип модели представьте в виде строки со значением "BlackKarasinski" | вектор символов со значением 'BlackKarasinski'

BlackKarasinski Аргументы в виде пар имя-значение

'Alpha' — Скорость возвращения к среднему уровню числовой | расписание

'Sigma' — Энергозависимость числовой | расписание

Свойства

Alpha — Скорость возвращения к среднему уровню числовой

Sigma — Энергозависимость числовой

Примеры

Используйте черный-Karasinski и черный-Karasinski древовидный калькулятор цен модели, чтобы оценить инструмент FixedBondOption

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`ModelType` — Тип модели
представьте в виде строки со значением `"BlackKarasinski"` | вектор символов со значением `'BlackKarasinski'`

`BlackKarasinski` Аргументы в виде пар имя-значение

`'Alpha'` — Скорость возвращения к среднему уровню
числовой | расписание

`'Sigma'` — Энергозависимость
числовой | расписание

`Alpha` — Скорость возвращения к среднему уровню
числовой

`Sigma` — Энергозависимость
числовой