Exponenta Banner

KemnaVorst

Создайте KemnaVorst объект калькулятора цен для Asian инструмент с помощью BlackScholes модель

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените Asian инструментальный объект с BlackScholes модель и KemnaVorst метод ценообразования с помощью этого рабочего процесса:

  1. Используйте fininstrument создать Asian инструментальный объект.

  2. Используйте finmodel задавать BlackScholes модель для Asian инструмент.

  3. Используйте finpricer задавать KemnaVorst объект калькулятора цен для Asian инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Asian инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

KemnaVorstPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model,'SpotPrice',spotprice_value)
KemnaVorstPricerObj = finpricer(___,Name,Value)

Описание

пример

KemnaVorstPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model,'SpotPrice',spotprice_value) создает KemnaVorst объект калькулятора цен путем определения PricerType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" DiscountCurve, Model, и SpotPrice.

пример

KemnaVorstPricerObj = finpricer(___,Name,Value) установить дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, KemnaVorstPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',100,'PricingMethod',"KemnaVorst") создает KemnaVorst объект калькулятора цен.

Входные параметры

развернуть все

Тип калькулятора цен в виде строки со значением "Analytic" или вектор символов со значением 'Analytic'.

Типы данных: char | string

KemnaVorst Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: KemnaVorstPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',100,'PricingMethod',"KemnaVorst")

Необходимый KemnaVorst Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Примечание

Задайте плоский ratecurve объект для DiscountCurve. Если вы используете неплоский ratecurve объект, программное обеспечение использует уровень в ratecurve объект в Maturity и принимает, что значение является постоянным для жизни опции акции.

Типы данных: object

Модель в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Model' и имя ранее созданного BlackScholes объект модели с помощью finmodel.

Типы данных: object

Текущая цена базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'SpotPrice' и скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Дополнительный KemnaVorst Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Дивиденд запаса вводит в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DividendType' и строка или вектор символов. DividendType должен быть "cash" для фактических долларовых дивидендов или "continuous" для непрерывной дивидендной доходности.

Типы данных: char | string

Сумма дивиденда для базового запаса в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DividendValue' и скаляр, числовой для дивиденда, составляет или расписание для расписания дивиденда.

Примечание

DividendValue должен быть скаляр для "continuous" DividendType или расписание для "cash" DividendType.

Типы данных: double | timetable

Аналитический метод ценообразования в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'PricingMethod' и строка или вектор символов.

Примечание

Метод ценообразования по умолчанию для BlackScholes моделью является BlackScholes калькулятор цен.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

Это свойство доступно только для чтения.

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности, возвращенных как ratecurve объект.

Типы данных: object

Модель, возвращенная как BlackScholes объект модели.

Типы данных: object

Текущая цена базового актива, возвращенного как скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Тип дивиденда запаса, возвращенный как строка. DividendType любой "cash" для фактических долларовых дивидендов или "continuous" для непрерывной дивидендной доходности.

Типы данных: string

Сумма дивиденда или дивиденд планируют для базового запаса, возвращенного как скаляр, числовой для дивидендной доходности или расписания для расписания дивиденда.

Типы данных: double | timetable

Аналитический метод ценообразования, возвращенный как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

priceВычислите цену за процентную ставку, акцию или инструмент кредитного дериватива с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Asian инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и KemnaVorst метод ценообразования.

Создайте Asian Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Asian инструментальный объект. 

AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',105,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'AverageType',"geometric",'Name',"asian_option")
AsianOpt = 
  Asian with properties:

          OptionType: "put"
              Strike: 105
         AverageType: "geometric"
        AveragePrice: 0
    AverageStartDate: NaT
       ExerciseStyle: "european"
        ExerciseDate: 15-Sep-2022
                Name: "asian_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.32)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.3200
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте KemnaVorst Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать KemnaVorst объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100,'DividendType',"continuous",'DividendValue',.05,'PricingMethod',"KemnaVorst")
outPricer = 
  KemnaVorst with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 100
    DividendValue: 0.0500
     DividendType: "continuous"

Цена Asian Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Asian инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])
Price = 18.1186

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results 
ans=1×7 table
    Price      Delta        Gamma      Lambda     Vega       Rho       Theta 
    ______    ________    _________    ______    ______    _______    _______

    18.119    -0.44689    0.0087391    -3.025    64.582    -251.23    -1.5738

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка