Exponenta Banner

Asian

Asian инструментальный объект

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените Asian инструментальный объект, использующий этот рабочий процесс:

  1. Используйте fininstrument создать Asian инструментальный объект.

  2. Используйте finmodel задавать BlackScholes модель для Asian инструмент.

  3. Используйте finpricer задавать Levy, KemnaVorst, или TurnbullWakeman метод ценообразования для Asian инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Asian инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

AsianOpt = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_price,'ExerciseDate',exercise_date)
AsianOpt = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

AsianOpt = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_price,'ExerciseDate',exercise_date) создает Asian объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike и ExerciseDate.

Asian инструмент поддерживает азиатские опции цены среднего арифметического и среднего геометрического. Азиатские опции средней стоимости также известны как азиатские опции фиксированной забастовки.

пример

AsianOpt = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, AsianOpt = fininstrument("Asian",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'Name',"asian_option") создает Asian пут-опцион с европейским осуществлением. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

Инструментальный тип в виде строки со значением "Asian" или вектор символов со значением 'Asian'.

Типы данных: string | char

Asian Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: AsianOpt = fininstrument("Asian",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'Name',"asian_option")

Необходимый Asian Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Значение цены исполнения опциона опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Strike' и скалярное неотрицательное значение.

Типы данных: double

Дата осуществления опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Примечание

Для азиатской европейской опции существует только один ExerciseDate на дате окончания срока действия опции.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Дополнительный Asian Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OptionType' и скалярный вектор символов или строка.

Типы данных: char | string

Осуществление опции разрабатывает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseStyle' и скалярная строка или вектор символов.

Типы данных: string | char

Средние типы в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AverageType' и скалярная строка или вектор символов. Используйте "arithmetic" для среднего арифметического или "geometric" для среднего геометрического.

Примечание

Когда вы используете RollGeskeWhaley калькулятор цен, AverageType должен быть "geometric".

Типы данных: char | string

Средняя стоимость базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AvgPrice' и числовой скаляр.

Типы данных: double

Дата начала усреднения периода в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AvgDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что AvgDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: char | double | datetime | string

Пользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

Значение цены исполнения опциона опции, возвращенное как скалярное неотрицательное значение.

Типы данных: double

Дата осуществления опции, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Тип опции, возвращенный как строка со значением "call" или "put".

Типы данных: string

Стиль осуществления опции, возвращенный как строка со значением "European".

Типы данных: string

Средние типы, возвращенные как скалярная строка со значением "arithmetic" для среднего арифметического или "geometric" для среднего геометрического.

Типы данных: string

Средняя стоимость базового актива в Settle, возвращенный как числовой скаляр.

Типы данных: double

Дата начала усреднения периода, возвращенного как скалярный объект datetime.

Типы данных: datetime

Пользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка.

Типы данных: string

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить фиксированную забастовку Asian инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и TurnbullWakeman метод ценообразования.

Создайте Asian Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Asian инструментальный объект. 

AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'OptionType',"put",'Name',"asian_option")
AsianOpt = 
  Asian with properties:

          OptionType: "put"
              Strike: 1000
         AverageType: "arithmetic"
        AveragePrice: 0
    AverageStartDate: NaT
       ExerciseStyle: "european"
        ExerciseDate: 15-Sep-2022
                Name: "asian_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.2)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2000
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте TurnbullWakeman Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать TurnbulllWakeman объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',1000,'PricingMethod',"TurnbullWakeman")
outPricer = 
  TurnbullWakeman with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 1000
    DividendValue: 0
     DividendType: "continuous"

Цена Asian Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Asian инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])
Price = 56.7068

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results 
ans=1×7 table
    Price      Delta       Gamma      Lambda      Vega      Theta       Rho  
    ______    _______    _________    _______    ______    _______    _______

    56.707    -0.3155    0.0014381    -5.5637    408.87    -2.9341    -832.53
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Asian инструмент для опции валюты среднего арифметического, когда вы используете BlackScholes модель и Levy метод ценообразования. Примите, что текущий обменный курс составляет 0,52$ и имеет энергозависимость 12% в год. Пересчитываемый на год постоянно составляемый внешний безрисковый уровень составляет 8% в год.

Создайте Asian Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Asian инструментальный объект. 

AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',0.65,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"asian_fx_option")
AsianOpt = 
  Asian with properties:

          OptionType: "put"
              Strike: 0.6500
         AverageType: "arithmetic"
        AveragePrice: 0
    AverageStartDate: NaT
       ExerciseStyle: "european"
        ExerciseDate: 15-Sep-2022
                Name: "asian_fx_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели. 

Sigma = .12;
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',Sigma)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.1200
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Levy Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Levy объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение". Когда вы валюты цены с помощью азиатского инструмента в опции валюты среднего арифметического, DividendType должен быть 'continuous' и DividendValue пересчитанная на год безрисковая процентная ставка в иностранном государстве.

ForeignRate = 0.08;
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',.52,'DividendType',"continuous",'DividendValue',ForeignRate,'PricingMethod',"Levy")
outPricer = 
  Levy with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 0.5200
    DividendValue: 0.0800
     DividendType: "continuous"

Цена Asian Инструмент FX

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Asian Инструмент FX.

[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])
Price = 0.1516

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results 
ans=1×7 table
     Price      Delta       Gamma     Lambda       Vega        Theta         Rho  
    _______    ________    _______    _______    ________    __________    _______

    0.15161    -0.78532    0.37534    -2.6935    0.015702    -0.0038317    -1.3974

Больше о

развернуть все

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка