Exponenta Banner

CDSBlack

Создайте CDSBlack объект калькулятора цен для CDSOption инструмент с помощью CDSBlack модель

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените CDSOption инструментальный объект с CDSBlack модель и CDSBlack метод ценообразования с помощью этого рабочего процесса:

  1. Используйте fininstrument создать CDSOption инструментальный объект.

  2. Используйте finmodel задавать CDSBlack модель для CDSOption инструмент.

  3. Используйте finpricer задавать CDSBlack объект калькулятора цен для CDSOption инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для CDSOption инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

CDSBlackPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model,'DefaultProbabilityCurve',defaultprobabilitycurve_obj)

Описание

пример

CDSBlackPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model,'DefaultProbabilityCurve',defaultprobabilitycurve_obj) создает CDSBlack объект калькулятора цен путем определения PricerType и необходимые аргументы пары "имя-значение" для DiscountCurve, Model, и DefaultProbabilityCurve установить свойства с помощью пар "имя-значение". Например, CDSBlackPricerObj = finpricer("Analytic",'Model',CDSBlack,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'DefaultProbabilityCurve',defaultprobabilitycurve_obj) создает CDSBlack объект калькулятора цен.

Входные параметры

развернуть все

Тип калькулятора цен в виде строки со значением "Analytic" или вектор символов со значением 'Analytic'.

Типы данных: char | string

CDSBlack Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: CDSBlackPricerObj = finpricer("Analytic",'Model',CDSBlack,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'DefaultProbabilityCurve',defaultprobabilitycurve_obj)

Необходимый CDSBlack Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Типы данных: object

Объект модели в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Model' и имя ранее созданного CDSBlack объект модели с помощью finmodel.

Типы данных: object

Кривая вероятности по умолчанию в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DefaultProbabilityCurve' и имя ранее созданного defprobcurve.

Типы данных: object

Свойства

развернуть все

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности, возвращенных как ratecurve объект.

Типы данных: object

Модель, возвращенная как CDSBlack объект модели.

Типы данных: object

Кривая вероятности по умолчанию, возвращенная как defprobcurve объект.

Типы данных: object

Функции объекта

priceВычислите цену за процентную ставку, акцию или инструмент кредитного дериватива с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить CDSOption инструмент, когда вы используете CDSBlack модель и CDSBlack метод ценообразования.

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2017,9,20);
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve("zero", Settle, ZeroDates ,ZeroRates)
ZeroCurve = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 20-Sep-2017
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте defprobcurve Объект

Создайте defprobcurve объект с помощью defprobcurve. 

DefProbTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
DefaultProbabilities = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20]';
ProbDates = Settle + DefProbTimes;
DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle, ProbDates, DefaultProbabilities)
DefaultProbCurve = 
  defprobcurve with properties:

                  Settle: 20-Sep-2017
                   Basis: 2
                   Dates: [10x1 datetime]
    DefaultProbabilities: [10x1 double]

Создайте CDS Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать базовый CDS инструментальный объект. 

ContractSpreadBP = 0; % Contractual spread is determined on ExerciseDate
CDS = fininstrument("CDS",'Maturity',datetime(2027,9,20),'ContractSpread',ContractSpreadBP)
CDS = 
  CDS with properties:

           ContractSpread: 0
                 Maturity: 20-Sep-2027
                   Period: 4
                    Basis: 2
             RecoveryRate: 0.4000
    BusinessDayConvention: "actual"
                 Holidays: NaT
        PayAccruedPremium: 1
                 Notional: 10000000
                     Name: ""

Создайте CDSOption Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать CDSOption инструментальный объект. 

ExerciseDate = datetime(2017, 12, 20);
Strike = 50;
CDSOption = fininstrument("CDSOption",'Strike',Strike,'ExerciseDate',ExerciseDate,'OptionType',"put",'CDS',CDS)
CDSOption = 
  CDSOption with properties:

      OptionType: "put"
          Strike: 50
        Knockout: 0
    ExerciseDate: 20-Dec-2017
             CDS: [1x1 fininstrument.CDS]
            Name: ""

Создайте CDSBlack Объект модели

Используйте finmodel создать CDSBlack объект модели.

SpreadVolatility = 0.3;
CDSOptionModel = finmodel("CDSBlack",'SpreadVolatility',SpreadVolatility)
CDSOptionModel = 
  CDSBlack with properties:

    SpreadVolatility: 0.3000

Создайте CDSBlack Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать CDSBlack объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

CDSOptionpricer = finpricer("analytic",'Model',CDSOptionModel,'DiscountCurve',ZeroCurve,'DefaultProbabilityCurve',DefaultProbCurve)
CDSOptionpricer = 
  CDSBlack with properties:

                      Model: [1x1 finmodel.CDSBlack]
              DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
    DefaultProbabilityCurve: [1x1 defprobcurve]

Цена CDSOption Инструмент

Используйте price вычислить цену за CDSOption инструмент.

outPrice = price(CDSOptionpricer,CDSOption)
outPrice = 6.5054

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка