GoldmanSosinGatto

Создайте GoldmanSosinGatto объект калькулятора цен для Lookback инструмент с помощью BlackScholes модель

Описание

Создайте и оцените Lookback инструментальный объект с BlackScholes модель и GoldmanSosinGatto метод ценообразования с помощью этого рабочего процесса:

Используйте fininstrument создать Lookback инструментальный объект.
Используйте finmodel задавать BlackScholes модель для Lookback инструмент.
Используйте finpricer задавать GoldmanSosinGatto объект калькулятора цен для Lookback инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Lookback инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve,ratecurve_obj,'Model,model,'SpotPrice',spotprice_value)

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer(___,Name,Value)

Описание

пример

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve,ratecurve_obj,'Model,model,'SpotPrice',spotprice_value) создает GoldmanSosinGatto объект калькулятора цен путем определения PricerType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" DiscountCurve, Model, и SpotPrice.

пример

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer(___,Name,Value) установить дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',500,'PricingMethod',"GoldmanSosinGatto") создает GoldmanSosinGatto объект калькулятора цен.

Входные параметры

развернуть все

`PricerType` — Тип калькулятора цен
представьте в виде строки со значением `"Analytic"` | вектор символов со значением `'Analytic'`

Тип калькулятора цен в виде строки со значением "Analytic" или вектор символов со значением 'Analytic'.

Типы данных: char | string

`GoldmanSosinGatto` Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример:

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',500,'PricingMethod',"GoldmanSosinGatto")

Необходимый `GoldmanSosinGatto` Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`'DiscountCurve'` — `ratecurve` объект для дисконтирования потоков наличности
`ratecurve` объект

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Примечание

Задайте плоский ratecurve объект для DiscountCurve. Если вы используете неплоский ratecurve объект, программное обеспечение использует уровень в ratecurve объект в Maturity и принимает, что значение является постоянным для жизни опции акции.

Типы данных: object

`'Model'` — Модель
`BlackScholes` объект модели

Модель в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Model' и имя ранее созданного BlackScholes объект модели с помощью finmodel.

Типы данных: object

`'SpotPrice'` — Текущая цена базового актива
неотрицательный числовой

Текущая цена базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'SpotPrice' и скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Дополнительный `GoldmanSosinGatto` Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`'DividendType'` — Тип дивиденда запаса
`"continuous"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"cash"` или `"continuous"` | вектор символов со значением `'cash'` или `'continuous'`

Дивиденд запаса вводит в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DividendType' и вектор символов или строка. DividendType должен быть "cash" для фактических долларовых дивидендов или "continuous" для непрерывной дивидендной доходности.

Типы данных: char | string

`'DividendValue'` — Сумма дивиденда или дивиденд планируют для лежания в основе запаса
0 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | расписание

Сумма дивиденда для лежания в основе запаса в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DividendValue' и скаляр, числовой для дивиденда, составляет или расписание для расписания дивиденда.

Примечание

Задайте скаляр если DividendType "continuous" и расписание, если DividendType "cash".

Типы данных: double | timetable

`'PricingMethod'` — Аналитический метод ценообразования
калькулятор цен по умолчанию сопоставлен с `BlackScholes` модель (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"GoldmanSosinGatto"` | вектор символов со значением `'GoldmanSosinGatto'`

Аналитический метод ценообразования в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'PricingMethod' и вектор символов или строка.

Примечание

Метод ценообразования по умолчанию для BlackScholes моделью является BlackScholes калькулятор цен.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

`DiscountCurve` — `ratecurve` объект для дисконтирования потоков наличности
объект

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности, возвращенных как ratecurve объект.

Типы данных: object

`Model` — Модель
`BlackScholes` объект модели

Модель, возвращенная как BlackScholes объект модели.

Типы данных: object

`SpotPrice` — Текущая цена базового актива
неотрицательный числовой

Текущая цена базового актива, возвращенного как скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

`DividendType` — Тип дивиденда запаса
`"continuous"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"cash"` или `"continuous"`

Это свойство доступно только для чтения.

Тип дивиденда запаса, возвращенный как строка. DividendType любой "cash" для фактических долларовых дивидендов или "continuous" для непрерывной дивидендной доходности.

Типы данных: string

`DividendValue` — Сумма дивиденда или дивиденд планируют для лежания в основе запаса
0 (значение по умолчанию) | скаляр, неотрицательный числовой | расписание

Сумма дивиденда или дивиденд планируют для базового запаса, возвращенного как скаляр, числовой для суммы дивиденда или расписания для расписания дивиденда.

Типы данных: double | timetable

`PricingMethod` — Аналитический метод ценообразования
калькулятор цен по умолчанию сопоставлен с `BlackScholes` модель (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"GoldmanSosinGatto"`

Аналитический метод ценообразования, возвращенный как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

price Вычислите цену за процентную ставку, акцию или инструмент кредитного дериватива с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Используйте калькулятор цен Гольдмана-Созин-Гэтто и модель Блэка-Шоулза к инструменту Прайса Лукбэка

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить плавающую забастовку Lookback инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и GoldmanSosinGatto метод ценообразования.

Создайте Lookback Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать плавающую забастовку Lookback инструментальный объект, где Strike аргумент задан как NaN.

LookbackOpt = fininstrument("lookback",'Strike',NaN,'ExerciseDate',datetime(2021,9,15),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"lookback_option")

LookbackOpt = 
  Lookback with properties:

       OptionType: "put"
           Strike: NaN
      AssetMinMax: NaN
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2021
             Name: "lookback_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.358)

BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.3580
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте GoldmanSosinGatto Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать GoldmanSosinGatto объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100,'DividendValue',0.025,'DividendType',"continuous",'PricingMethod',"GoldmanSosinGatto")

outPricer = 
  GoldmanSosinGatto with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 100
     DividendType: "continuous"
    DividendValue: 0.0250

Цена Lookback Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для плавающей забастовки Lookback инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,LookbackOpt,["all"])

Price = 53.3720

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×7 table
    Price      Delta        Gamma       Lambda     Vega      Theta       Rho  
    ______    _______    ___________    ______    ______    _______    _______

    53.372    0.53372    -1.4211e-06      1       181.37    -8.7793    -213.01

Документация

GoldmanSosinGatto

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`PricerType` — Тип калькулятора цен
представьте в виде строки со значением `"Analytic"` | вектор символов со значением `'Analytic'`

`GoldmanSosinGatto` Аргументы в виде пар имя-значение

Необходимый `GoldmanSosinGatto` Аргументы в виде пар имя-значение

`'DiscountCurve'` — `ratecurve` объект для дисконтирования потоков наличности
`ratecurve` объект

Примечание

`'Model'` — Модель
`BlackScholes` объект модели

`'SpotPrice'` — Текущая цена базового актива
неотрицательный числовой

Дополнительный `GoldmanSosinGatto` Аргументы в виде пар имя-значение

`'DividendValue'` — Сумма дивиденда или дивиденд планируют для лежания в основе запаса
0 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | расписание

Примечание

Примечание

Свойства

`DiscountCurve` — `ratecurve` объект для дисконтирования потоков наличности
объект

`Model` — Модель
`BlackScholes` объект модели

`SpotPrice` — Текущая цена базового актива
неотрицательный числовой

`DividendType` — Тип дивиденда запаса
`"continuous"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"cash"` или `"continuous"`

`DividendValue` — Сумма дивиденда или дивиденд планируют для лежания в основе запаса
0 (значение по умолчанию) | скаляр, неотрицательный числовой | расписание

Функции объекта

Примеры

Используйте калькулятор цен Гольдмана-Созин-Гэтто и модель Блэка-Шоулза к инструменту Прайса Лукбэка

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

GoldmanSosinGatto

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

PricerType — Тип калькулятора цен представьте в виде строки со значением "Analytic" | вектор символов со значением 'Analytic'

GoldmanSosinGatto Аргументы в виде пар имя-значение

Необходимый GoldmanSosinGatto Аргументы в виде пар имя-значение

'DiscountCurve' — ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности ratecurve объект

Примечание

'Model' — Модель BlackScholes объект модели

'SpotPrice' — Текущая цена базового актива неотрицательный числовой

Дополнительный GoldmanSosinGatto Аргументы в виде пар имя-значение

'DividendType' — Тип дивиденда запаса "continuous" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "cash" или "continuous" | вектор символов со значением 'cash' или 'continuous'

'DividendValue' — Сумма дивиденда или дивиденд планируют для лежания в основе запаса0 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | расписание

Примечание

Примечание

Свойства

DiscountCurve — ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности объект

Model — Модель BlackScholes объект модели

SpotPrice — Текущая цена базового актива неотрицательный числовой

DividendType — Тип дивиденда запаса "continuous" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "cash" или "continuous"

DividendValue — Сумма дивиденда или дивиденд планируют для лежания в основе запаса0 (значение по умолчанию) | скаляр, неотрицательный числовой | расписание

Функции объекта

Примеры

Используйте калькулятор цен Гольдмана-Созин-Гэтто и модель Блэка-Шоулза к инструменту Прайса Лукбэка

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`PricerType` — Тип калькулятора цен
представьте в виде строки со значением `"Analytic"` | вектор символов со значением `'Analytic'`

`GoldmanSosinGatto` Аргументы в виде пар имя-значение

Необходимый `GoldmanSosinGatto` Аргументы в виде пар имя-значение

`'DiscountCurve'` — `ratecurve` объект для дисконтирования потоков наличности
`ratecurve` объект

`'Model'` — Модель
`BlackScholes` объект модели

`'SpotPrice'` — Текущая цена базового актива
неотрицательный числовой

Дополнительный `GoldmanSosinGatto` Аргументы в виде пар имя-значение

`'DividendValue'` — Сумма дивиденда или дивиденд планируют для лежания в основе запаса
0 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | расписание

`DiscountCurve` — `ratecurve` объект для дисконтирования потоков наличности
объект

`Model` — Модель
`BlackScholes` объект модели

`SpotPrice` — Текущая цена базового актива
неотрицательный числовой

`DividendType` — Тип дивиденда запаса
`"continuous"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"cash"` или `"continuous"`

`DividendValue` — Сумма дивиденда или дивиденд планируют для лежания в основе запаса
0 (значение по умолчанию) | скаляр, неотрицательный числовой | расписание