Exponenta Banner

Lookback

Lookback инструмент

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените Lookback инструментальный объект, использующий этот рабочий процесс:

  1. Используйте fininstrument создать Lookback инструментальный объект.

  2. Используйте finmodel задавать BlackScholes модель для Lookback инструмент.

  3. Используйте finpricer задавать ConzeViswanathan или GoldmanSosinGatto метод ценообразования для Lookback инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Lookback инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

LookbackObj = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date)
LookbackObj = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

LookbackObj = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date) создает Lookback объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike и ExerciseDate.

Lookback инструментальные поддержки зафиксированная и плавающая забастовка lookback опции. Для получения дополнительной информации о Lookback инструмент, смотрите Больше О.

пример

LookbackObj = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, LookbackObj = fininstrument("Lookback",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'Name',"lookback_option") создает Lookback пут-опцион с европейским осуществлением. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

Инструментальный тип в виде строки со значением "Lookback" или вектор символов со значением 'Lookback'.

Типы данных: char | string

Lookback Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: LookbackObj = fininstrument("Lookback",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'Name',"lookback_option")

Необходимый Lookback Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Значение цены исполнения опциона опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Strike' и скалярное неотрицательное числовое значение для фиксированной забастовки Lookback опция или NaN для плавающей забастовки Lookback опция.

Примечание

Используйте ConzeViswanathan калькулятор цен для фиксированной забастовки Lookback опция и использование GoldmanSosinGatto калькулятор цен для плавающей забастовки Lookback опция.

Типы данных: double

Дата осуществления опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Примечание

Для европейской опции существует только один ExerciseDate на дате окончания срока действия опции.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Дополнительный Lookback Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OptionType' и скалярная строка или вектор символов.

Типы данных: char | string

Осуществление опции разрабатывает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseStyle' и скалярная строка или вектор символов.

Типы данных: string | char

Максимальная или минимальная цена базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AssetMinMax' и числовой скаляр.

Типы данных: double

Пользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

Значение цены исполнения опциона опции, возвращенное как скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Дата осуществления опции, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Тип опции, возвращенный как строка со значением "call" или "put".

Типы данных: string

Стиль осуществления опции, возвращенный как строка со значением "European".

Типы данных: string

Максимальная или минимальная цена базового актива, возвращенная как числовой скаляр.

Типы данных: double

Пользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка.

Типы данных: string

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить LookBack инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и ConzeViswanathan метод ценообразования.

Создайте Lookback Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Lookback инструментальный объект. 

LookbackOpt = fininstrument("Lookback",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"lookback_option")
LookbackOpt = 
  Lookback with properties:

       OptionType: "put"
           Strike: 105
      AssetMinMax: NaN
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
             Name: "lookback_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.2)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2000
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте ConzeViswanathan Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать ConzeViswanathan объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic","Model",BlackScholesModel,"DiscountCurve",myRC,"SpotPrice",100,"DividendValue",0.25,"DividendType","continuous","PricingMethod","ConzeViswanathan")
outPricer = 
  ConzeViswanathan with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 100
    DividendValue: 0.2500
     DividendType: "continuous"

Цена Lookback Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Lookback инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,LookbackOpt,["all"])
Price = 49.1850

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price     Delta       Gamma       Lambda     Vega      Theta       Rho  
    ______    ______    __________    ______    ______    _______    _______

    49.185    1.4047    1.4211e-06    2.8559    32.593    -5.4906    -315.64

Больше о

развернуть все

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка