Exponenta Banner

floorbybk

Ценовой инструмент пола от Черного-Karasinski дерева процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = floorbybk(BKTree,Strike,Settle,Maturity)
[Price,PriceTree] = floorbybk(___,Reset,Basis,Principal,Options)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = floorbybk(BKTree,Strike,Settle,Maturity) вычисляет цену инструмента пола от Черного-Karasinski дерева процентной ставки. floorbybk вычисляет цены этажей ванили и этажей амортизации.

пример

[Price,PriceTree] = floorbybk(___,Reset,Basis,Principal,Options) добавляют дополнительные аргументы.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите файл deriv.mat, который обеспечивает BKTree. BKTree структура содержит время, и информация о процентной ставке должна была оценить инструмент пола. 

load deriv.mat;

Установите необходимые значения. Другие аргументы будут использовать значения по умолчанию. 

Strike = 0.03;
Settle = '01-Jan-2004';
Maturity = '01-Jan-2007';

Используйте floorbybk вычислить цену инструмента пола. 

Price = floorbybk(BKTree, Strike, Settle, Maturity)
Price = 0.2061
Скрипт Open Live Script

Загрузите deriv.mat задавать BKTree и затем задайте инструмент пола. 

load deriv.mat; 
Settle = '01-Jan-2004';
Maturity = '01-Jan-2008';
Strike = 0.045;
Reset = 1;
Principal ={{'01-Jan-2005' 100;'01-Jan-2006' 60;'01-Jan-2007' 30;'01-Jan-2008' 30};...
            100};

Оцените этажи ванили и амортизация. 

Basis = 1;
Price = floorbybk(BKTree, Strike, Settle, Maturity, Reset, Basis, Principal)
Price = 2×1

    2.2000
    2.5564

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи bktree.

Типы данных: struct

Уровень, на котором дно осуществлено в виде NINST- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Расчетный день для пола в виде NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты. Settle дата каждого пола назначена к ValuationDate из дерева BK. Аргумент Settle пола проигнорирован.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для пола в виде NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

(Необязательно) оплата частоты Сброса в год в виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) основание Дневного количества, представляющее основание, используемое при пересчитывании на год входного форвардного курса в виде NINST- 1 вектор целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

(Необязательно) Отвлеченная основная сумма в виде NINST- 1 из отвлеченных основных сумм или NINST- 1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates- 2 массив ячеек, где первый столбец является датами и вторым столбцом, является сопоставленной основной суммой. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.

Используйте Principal передать расписание, чтобы вычислить цену за пол амортизации.

Типы данных: double | cell

(Необязательно) Производные оценивая структуру опций, заданное использование derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемая цена пола во время 0, возвращенный как NINST- 1 вектор.

Древовидная структура со значениями пола в каждом узле, возвращенном как структура MATLAB® деревьев, содержащих векторы цен на инструменты и вектор времен наблюдения для каждого узла:

  • PriceTree.PTree содержит минимальные цены.

  • PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.

  • PriceTree.Connect содержит векторы возможности соединения. Каждый элемент в массиве ячеек описывает, как узлы на том уровне соединяются со следующим. Для данного древовидного уровня существует NumNodes элементы в векторе, и они содержат индекс узла на следующем уровне, с которым соединяется средняя ветвь. Вычитание 1 от того значения указывает, где подключения-ветви к, и добавление 1 указали, где вниз переходят подключения к.

  • PriceTree.Probs содержит массивы вероятности. Каждый элемент массива ячеек содержит, середина и вероятности перехода вниз для каждого узла уровня.

Больше о

свернуть все

Пол

floor является контрактом, который включает гарантию, устанавливающую минимальную процентную ставку, которая будет получена держателем, на основе в противном случае плавающей процентной ставки.

Выплата для пола:

max(FloorRate−CurrentRate,0)

Смотрите также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка