Exponenta Banner

gapsensbyls

Определите цену или чувствительность разрыва цифровые опции с помощью модели Black-Scholes

свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = gapsensbyls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,StrikeThreshold)
PriceSens = gapsensbyls(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceSens = gapsensbyls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,StrikeThreshold) вычисляет европейца разрыва цифровые цены опции или чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

пример

PriceSens = gapsensbyls(___,Name,Value) задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить цены опции разрыва и чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза. Считайте разрыв колл-опционами и пут-опционами на запасе оплаты недивиденда с забастовкой 57 и истечение 1 января 2008. 1 июля 2008 запас стоит в 50. Используя эти данные, вычислите цену и чувствительность опции, если безрисковый уровень составляет 9%, порог забастовки равняется 50, и энергозависимость составляет 20%.

Settle = 'Jan-1-2008';
Maturity = 'Jul-1-2008';
Compounding = -1; 
Rates = 0.09;
%create the RateSpec
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', 1);
% define the StockSpec
AssetPrice = 50;
Sigma = .2;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice);
% define the call and put options
OptSpec = {'call'; 'put'};
Strike = 57;
StrikeThreshold = 50;
% compute the price
Pgap = gapbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, OptSpec,...
Strike, StrikeThreshold)
Pgap = 2×1

   -0.0053
    4.4866


% compute the gamma and delta
OutSpec = {'gamma'; 'delta'};
[Gamma ,Delta] = gapsensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity,... 
OptSpec, Strike, StrikeThreshold, 'OutSpec', OutSpec)
Gamma = 2×1

    0.0724
    0.0724


Delta = 2×1

    0.2852
   -0.7148

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и урожаем удобства является StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Урегулирование или торговая дата опции корзины в виде NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для опции корзины в виде NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Определение опции как 'call' или 'put'В виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: char | cell

Значение забастовки выплаты в виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Ударьте значения, которые определяют, окупается ли опция в виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [Gamma,Delta] = gapsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,StrikeThreshold,'OutSpec',{'gamma'; 'delta'})

Задайте выходные параметры в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutSpec' и NOUT- 1 или 1- NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выходом является Delta\Gamma, Vega\lambda\rho, Theta, и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec включать каждую чувствительность.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены или чувствительность (заданное использование OutSpec) для опции разрыва, возвращенной как NINST- 1 вектор.

Больше о

свернуть все

Разорвите опцию

gap option является цифровой опцией, в которой решает забастовка, находится ли опция в или из денег, и другая забастовка решает размер размер выплаты.

Смотрите также

Темы

Представленный в R2009a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка