Exponenta Banner

gapbyls

Определите цену разрыва цифровые опции с помощью модели Black-Scholes

свернуть все на странице

Синтаксис

Price = gapbyls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,StrikeThreshold)

Описание

пример

Price = gapbyls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,StrikeThreshold) вычисляет европейца разрыва цифровые цены опции с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить цены опции разрыва с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза. Считайте разрыв колл-опционами и пут-опционами на запасе оплаты недивиденда с забастовкой 57 и истечение 1 января 2008. 1 июля 2008 запас стоит в 50. Используя эти данные, вычислите цену опции, если безрисковый уровень составляет 9%, порог забастовки равняется 50, и энергозависимость составляет 20%.

Settle = 'Jan-1-2008';
Maturity = 'Jul-1-2008';
Compounding = -1; 
Rates = 0.09;
% calculate the RateSpec
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', 1);
% define the StockSpec
AssetPrice = 50;
Sigma = .2;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice);
% define the call and put options
OptSpec = {'call'; 'put'};
Strike = 57;
StrikeThreshold = 50;
% calculate the price
Pgap = gapbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, OptSpec,...
Strike, StrikeThreshold)
Pgap = 2×1

   -0.0053
    4.4866

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и урожаем удобства является StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Урегулирование или торговая дата опции корзины в виде NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для опции корзины в виде NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Определение опции как 'call' или 'put'В виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: char | cell

Значение забастовки выплаты в виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Ударьте значения, которые определяют, окупается ли опция в виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены за опцию разрыва, возвращенную как NINST- 1 вектор.

Больше о

свернуть все

Разорвите опцию

gap option является цифровой опцией, в которой решает забастовка, находится ли опция в или из денег, и другая забастовка решает размер размер выплаты.

Смотрите также

| | |

Темы

Представленный в R2009a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка