Exponenta Banner

hjmtimespec

Задайте временную структуру для дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона

свернуть все на странице

Синтаксис

TimeSpec = hjmtimespec(ValuationDate,Maturity)
TimeSpec = hjmtimespec(___,Compounding)

Описание

пример

TimeSpec = hjmtimespec(ValuationDate,Maturity) определяет номер уровней и времена узла для hjmtree и определяет отображение между датами и время для заключения в кавычки уровня.

пример

TimeSpec = hjmtimespec(___,Compounding) добавляет дополнительный аргумент Compounding.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как задавать дерево с восемью периодами с полугодовыми узлами (каждые шесть месяцев) и использовать соединение экспоненциала, чтобы сообщить об уровнях.

Compounding = -1;
ValuationDate = '15-Jan-1999';
Maturity = datemnth(ValuationDate, 6*(1:8)');
TimeSpec = hjmtimespec(ValuationDate, Maturity, Compounding)
TimeSpec = struct with fields:
           FinObj: 'HJMTimeSpec'
    ValuationDate: 730135
         Maturity: [8x1 double]
      Compounding: -1
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Входные параметры

свернуть все

Дата установления цены и первое наблюдение в дереве в виде скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Даты, отмечающие даты потока наличности дерева в виде NLEVELS- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты. Потоки наличности с этими сроками платежа падают на древовидные узлы. Maturity должен быть в увеличивающемся порядке.

Типы данных: double | char | cell

(Необязательно) Уровень, на котором входные нулевые уровни были составлены, когда пересчитано на год в виде скалярного целочисленного значения.

  • Если Compounding= 1 , 2, 3, 4, 6, 12:

    Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F частота соединения, Z нулевой уровень и T время в периодических модулях; например, T = F один год.

  • Если Compounding= 365 :

    Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F номер дней в базисном году и T много дней, истекших вычисленный основанием.

  • Если Compounding= −1 :

    Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Спецификация для размещения времени для hjmtree, возвращенный как структура. Датами наблюдения состояния является [ValuationDate; Maturity(1:end-1)]. Поскольку форвардный курс хранится при последнем наблюдении, дерево может оценить потоки наличности Maturityконец).

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка