hjmtree

Создайте дерево процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона

Описание

пример

HJMTree = hjmtree(VolSpec,RateSpec,TimeSpec) создает структуру, содержащую время и информацию о форвардном курсе о густом дереве.

Примеры

свернуть все

Используя данные, если, создайте спецификацию энергозависимости HJM (использующий hjmvolspec), спецификация уровня (использующий intenvset), и древовидная спецификация размещения времени (использующий hjmtimespec). Затем используйте эти технические требования, чтобы создать дерево HJM с помощью hjmtree.

Compounding = 1;
ValuationDate = '01-01-2000';
StartDate = ['01-01-2000'; '01-01-2001'; '01-01-2002'; '01-01-2003'; '01-01-2004'];
EndDates = ['01-01-2001'; '01-01-2002'; '01-01-2003'; '01-01-2004'; '01-01-2005'];
Rates = [.1; .11; .12; .125; .13];
Volatility = [.2; .19; .18; .17; .16];
CurveTerm = [1; 2; 3; 4; 5]; 

HJMVolSpec = hjmvolspec('Stationary', Volatility , CurveTerm);

RateSpec = intenvset('Compounding', Compounding,...
                     'ValuationDate', ValuationDate,...
                     'StartDates', StartDate,...
                     'EndDates', EndDates,...
                     'Rates', Rates);

HJMTimeSpec = hjmtimespec(ValuationDate, EndDates, Compounding);
HJMTree = hjmtree(HJMVolSpec, RateSpec, HJMTimeSpec)
HJMTree = struct with fields:
      FinObj: 'HJMFwdTree'
     VolSpec: [1x1 struct]
    TimeSpec: [1x1 struct]
    RateSpec: [1x1 struct]
        tObs: [0 1 2 3 4]
        dObs: [730486 730852 731217 731582 731947]
        TFwd: {[5x1 double]  [4x1 double]  [3x1 double]  [2x1 double]  [4]}
      CFlowT: {[5x1 double]  [4x1 double]  [3x1 double]  [2x1 double]  [5]}
     FwdTree: {1x5 cell}

Используйте treeviewer чтобы наблюдать дерево, вы создали.

treeviewer(HJMTree)

Входные параметры

свернуть все

Спецификация процесса энергозависимости, заданное использование VolSpec выведите полученный из hjmvolspec. VolSpec устанавливает ряд факторов и правила для вычисления энергозависимости σ(t,T) для каждого фактора.

Типы данных: struct

Спецификация процентной ставки для начальной кривой уровня, заданной RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация размещения дерева времени, заданное использование TimeSpec выведите полученный из hjmtimespec. TimeSpec задает даты наблюдения дерева HJM и Compounding управляйте для даты ко времени, сопоставляя и формулам ценового урожая.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Время и информация о процентной ставке густого дерева, возвращенного как структура.

Представлено до R2006a