Ценовой европеец или американские lookback опции с помощью симуляций Монте-Карло
[ возвращает цены lookback опций с помощью модели Лонгштафф-Шварца в симуляциях Монте-Карло. Price,Paths,Times,Z]
= lookbackbyls(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)lookbackbyls вычисляет цены европейских и американских lookback опций.
Для американских опций метод наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца вычисляет раннюю премию осуществления.
lookbackbyls вычисляет значения фиксированных - и плавающая забастовка lookback опции. Вычислить значение плавающей забастовки lookback опция, Strike должен быть задан как NaN.
Задайте RateSpec.
StartDates = 'Jan-1-2013'; EndDates = 'Jan-1-2014'; Rates = 0.042; Compounding = -1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.9589
Rates: 0.0420
EndTimes: 1
StartTimes: 0
EndDates: 735600
StartDates: 735235
ValuationDate: 735235
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Задайте StockSpec.
AssetPrice = 50; Sigma = 0.36; StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.3600
AssetPrice: 50
DividendType: []
DividendAmounts: 0
ExDividendDates: []
Задайте плавание lookback опция.
Settle = 'Jan-1-2013'; Maturity = 'April-1-2013'; OptSpec = 'put'; Strike = NaN;
Вычислите цену европейца, плавающего lookback опция.
Price = lookbackbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, Maturity)
Price = 6.6471
Задайте RateSpec.
StartDates = 'Jan-1-2013'; EndDates = 'Jan-1-2014'; Rates = 0.045; Compounding = -1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.9560
Rates: 0.0450
EndTimes: 1
StartTimes: 0
EndDates: 735600
StartDates: 735235
ValuationDate: 735235
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Задайте StockSpec.
AssetPrice = 102; Sigma = 0.45; StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.4500
AssetPrice: 102
DividendType: []
DividendAmounts: 0
ExDividendDates: []
Задайте фиксированную lookback опцию.
Settle = 'Jan-1-2013'; Maturity = 'July-1-2013'; OptSpec = 'call'; Strike = 98;
Вычислите цену зафиксированной lookback опции европейца.
Price = lookbackbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, Maturity)
Price = 30.2368
StockSpec — Спецификация запаса для базового активаСпецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.
stockspec указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления цена представлена StockSpec.Asset, энергозависимость представлена StockSpec.Sigma, и урожай удобства представлен StockSpec.DividendAmounts.
Типы данных: struct
OptSpec — Определение опции 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторовОпределение опции как 'call' или 'put'В виде NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов.
Типы данных: char | cell
Strike — Значения цены исполнения опциона опцииЗначения цены исполнения опциона опции в виде целого числа с помощью NINST- 1 вектор значений цены исполнения опциона.
Типы данных: single | double
Settle — Урегулирование или торговая датаУрегулирование или торговая дата lookback опции в виде векторов символов даты или как последовательные числа даты с помощью NINST- 1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.
Типы данных: double | char | cell
ExerciseDates — Матрица осуществления вызываемые или даты с правом досрочного погашения европейских или американских опцийМатрица осуществления вызываемые или даты с правом досрочного погашения европейских или американских опций в виде векторов символов даты или как последовательные числа даты можно следующим образом:
Европейская опция — NINST- 1 вектор дат осуществления. Для европейской опции существует только одна дата осуществления, которая является датой окончания срока действия опции.
Американская опция — NINST- 2 вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов, опция осуществлена между Settle и одна перечисленная дата осуществления.
Типы данных: double | char | cell
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
Price = lookbackbyls(RateSpec,StockSpec1,StockSpec2,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Corr,'AmericanOpt',1)'AmericanOpt' — Тип опции[0,1]Тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AmericanOpt' и целочисленный скаляр отмечает с помощью этих значений:
0 — Европеец
1 — Американец
Для американских опций метод наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца используется, чтобы вычислить раннюю премию осуществления. Для получения дополнительной информации о методе наименьших квадратов см. https://people.math.ethz.ch / % 7Ehjfurrer/teaching/LongstaffSchwartzAmericanOptionsLeastSquareMonteCarlo.pdf.
Типы данных: single | double
'NumTrials' — Скалярное количество независимых демонстрационных путей Скалярное количество независимых демонстрационных путей (испытания симуляции) в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'NumTrials' и неотрицательное целое число.
Типы данных: single | double
'NumPeriods' — Скалярное количество периодов симуляции на испытаниеСкалярное количество периодов симуляции на испытание в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'NumPeriods' и неотрицательное целое число. NumPeriods рассматривается только при оценке европейских lookback опций. Для американских lookback опций, NumPeriods равно номеру дней осуществления во время жизни опции.
Типы данных: single | double
'Z' — Массив временных рядов зависимых случайных варьируемых величинМассив временных рядов зависимых случайных варьируемых величин в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Z' и NumPeriods- 1- NumTrials Трехмерный массив. Z значение генерирует вектор Броуновского движения (то есть, Винеровские процессы), который управляет симуляцией.
Типы данных: single | double
'Antithetic' — Индикатор для прямо противоположной выборкиfalse
(значение по умолчанию) | скалярный логический флаг со значением true или falseИндикатор для прямо противоположной выборки в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Antithetic' и значение true или false.
Типы данных: логический
Price — Ожидаемая цена lookback опцииОжидаемая цена lookback опции, возвращенной как 1- 1 скаляр.
Paths — Симулированные пути коррелированых переменных состоянияСимулированные пути коррелированых переменных состояния, возвращенных как NumPeriods + 1- 1- NumTrials 3-D массив временных рядов. Каждая строка Paths транспонирование вектора состояния X (t) во время t для данного испытания.
Times — Времена наблюдения сопоставлены с симулированными путямиВремена наблюдения сопоставлены с симулированными путями, возвращенными как NumPeriods + 1- 1 вектор-столбец времен наблюдения сопоставлен с симулированными путями. Каждый элемент Times сопоставлен с соответствующей строкой Paths.
Z — Массив временных рядов зависимых случайных варьируемых величинМассив временных рядов зависимых случайных варьируемых величин, возвращенных как NumPeriods- 1- NumTrials Трехмерный массив, когда Z задан как входной параметр. Если Z входной параметр не задан, затем Z выходной аргумент содержит случайные варьируемые величины, сгенерированные внутренне.
lookback option является зависимой от предшествующего пути развития опцией на основе максимального или минимального значения, которого базовый актив достигает во время целой жизни опции.
Программное обеспечение Financial Instruments Toolbox™ поддерживает два типа lookback опций: зафиксированный и плавание. Зафиксированные lookback опции имеют заданную цену исполнения опциона, в то время как плаванию lookback опции определил цену исполнения опциона путь к активу. Для получения дополнительной информации см. Опцию Lookback.
[1] Оболочка, J. C. Опции, фьючерсы и другие производные 5-й выпуск. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2002.
intenvset | lookbackbycvgsg | lookbacksensbycvgsg | lookbacksensbyls | stockspec
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.