supersharebybls

Определите цену супердоли цифровые опции с помощью модели Black-Scholes

свернуть все на странице

Синтаксис

Price = supersharebybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,StrikeLow,StrikeHigh)

Описание

пример

Price = supersharebybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,StrikeLow,StrikeHigh) вычисляет супердолю цифровые опции с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить цену супердоли цифровые опции с помощью модели Black-Scholes. Рассмотрите супердолю на основе портфеля запасов оплаты недивиденда с более низкой забастовкой 350 и верхней забастовкой 450. Значение портфеля 1 ноября 2008 400. Безрисковый уровень составляет 4,5%, и энергозависимость составляет 18%. Используя эти данные, вычислите цену опции супердоли 1 февраля 2009.

Settle = 'Nov-1-2008';
Maturity = 'Feb-1-2009';
Rates = 0.045;
Basis = 1;
Compounding = -1;

% create the RateSpec
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis);

% define the StockSpec
AssetPrice = 400;
Sigma = .18;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice);

% define the high and low strike points
StrikeLow = 350;
StrikeHigh = 450;

% calculate the price
Pssh = supersharebybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity,...
StrikeLow, StrikeHigh)
Pssh = 0.9411

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и урожаем удобства является StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Урегулирование или торговая дата опции корзины в виде NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для опции корзины в виде NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Низкие значения цены исполнения опциона в виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Высокие значения цены исполнения опциона в виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены за опцию супердоли, возвращенную как NINST- 1 вектор.

Больше о

свернуть все

Суперсовместно используйте опцию

supershare option выплачивает пропорцию активов, лежащих в основе портфеля, если актив находится между более низким и верхней границей при истечении опции.

Для получения дополнительной информации см. Цифровую Опцию.

Смотрите также

| | |

Темы

Представленный в R2009a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте