Начало работы с Econometrics Toolbox

Модель и анализирует финансовые и экономические системы с помощью статистических методов

Econometrics Toolbox™ обеспечивает функции для анализа и моделирования данных временных рядов. Это предлагает широкий спектр визуализации и диагностики для выбора модели, включая тесты для автокорреляции и heteroscedasticity, модульных корней и стационарности, коинтеграции, причинной связи и структурного изменения. Можно оценить, симулировать и предсказать экономические системы с помощью разнообразия моделирования сред. Эти среды включают регрессию, ARIMA, пространство состояний, GARCH, многомерный VAR и VEC и переключающиеся модели. Тулбокс также обеспечивает инструменты Bayesian для разработки изменяющихся во времени моделей, которые извлекают уроки из новых данных.

Примеры

Об эконометрике

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте