При симуляции реализации от GARCH, EGARCH или процессов GJR, вам нужны преддемонстрационные условные отклонения и преддемонстрационные инновации, чтобы инициализировать уравнение отклонения.
Для GARCH (P, Q) и GJR (P, Q) необходимы модели, преддемонстрационные отклонения P и преддемонстрационные инновации Q. Для EGARCH (P, Q) модель, макс. (P, Q) необходимы преддемонстрационные отклонения и преддемонстрационные инновации Q.
Можно или задать собственные преддемонстрационные данные или позволить simulate автоматически сгенерируйте преддемонстрационные данные.
Если вы позволяете simulate сгенерируйте преддемонстрационные данные, затем:
Преддемонстрационные отклонения установлены в теоретическое безусловное отклонение симулируемой модели.
Преддемонстрационными инновациями являются случайные ничьи от инновационного распределения с теоретическим безусловным отклонением.
Если вы задаете свои собственные преддемонстрационные данные, отметьте тот simulate принимает преддемонстрационные инновации со средним нулем. Если ваш наблюдаемый ряд является инновационным рядом плюс смещение, вычтите смещение из наблюдаемого ряда перед использованием его как преддемонстрационный инновационный ряд.
Когда вы задаете соответствующие преддемонстрационные отклонения и инновации, первое условное отклонение в рекурсии симуляции является тем же самым для всех демонстрационных путей. Первые симулированные инновации случайны, однако, потому что они - случайные ничьи от инновационного распределения (с общим отклонением, заданным преддемонстрационными отклонениями и инновациями).