Задайте ограничения портфеля

Задайте ограничения для активов портфеля, таких как линейное равенство и неравенство, связанное, бюджет, группа, отношение группы и ограничения оборота

Объекты

PortfolioCVaR Создает объект PortfolioCVaR для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля и анализа

Функции

развернуть все

Добавьте параметры портфеля

`addEquality`	Добавьте линейные ограничения равенства для весов портфеля к существующим ограничениям
`addGroupRatio`	Добавьте ограничения отношения группы для весов портфеля к существующим ограничениям отношения группы
`addGroups`	Добавьте ограничения группы для весов портфеля к существующим ограничениям группы
`addInequality`	Добавьте линейные ограничения неравенства для весов портфеля к существующим ограничениям

Отобразите параметры портфеля

`getBounds`	Получите границы для весов портфеля от объекта портфеля
`getBudget`	Получите границы ограничения бюджета из объекта портфеля
`getCosts`	Получите покупают и продают операционные издержки от объекта портфеля
`getEquality`	Получите массивы ограничения равенства из объекта портфеля
`getGroupRatio`	Получите ограничительные массивы отношения группы из объекта портфеля
`getGroups`	Получите ограничительные массивы группы из объекта портфеля
`getInequality`	Получите массивы ограничения неравенства из объекта портфеля
`getOneWayTurnover`	Получите односторонние ограничения оборота из объекта портфеля

Установите параметры портфеля

`setGroups`	Настройте ограничения группы для весов портфеля
`setInequality`	Настройте линейные ограничения неравенства для весов портфеля
`setBounds`	Настройте границы для весов портфеля для объекта портфеля
`setBudget`	Настройте ограничения бюджета
`setCosts`	Настройте пропорциональные операционные издержки
`setDefaultConstraints`	Настройте ограничения портфеля с неотрицательными весами та сумма к 1
`setEquality`	Настройте линейные ограничения равенства для весов портфеля
`setGroupRatio`	Настройте ограничения отношения группы для весов портфеля
`setInitPort`	Настройте начальный или текущий портфель
`setOneWayTurnover`	Настройте односторонние ограничения оборота портфеля
`setTurnover`	Настройте максимальное ограничение оборота портфеля
`setMinMaxNumAssets`	Установите ограничения кардинальности на количество активов, которые инвестируют в объект портфеля

Примеры и руководства

Работа с ограничениями портфеля CVaR Используя значения по умолчанию

Самый основной или набор портфеля “по умолчанию” требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и суммировали к 1.

Работа с 'простыми' связанными ограничениями Используя объект PortfolioCVaR

'Simple' связанные ограничения являются дополнительными линейными ограничениями, которые обеспечивают верхние и нижние границы на весах портфеля.

Работа с ограничениями бюджета Используя объект PortfolioCVaR

Ограничение бюджета является дополнительным линейным ограничением, которое обеспечивает верхние и нижние границы на сумме весов портфеля.

Работа с ограничениями группы Используя объект PortfolioCVaR

Ограничения группы являются дополнительными линейными ограничениями, которые собирают в группу активы и осуществляют границы на весах группы.

Работа с ограничениями отношения группы Используя объект PortfolioCVaR

Ограничения отношения группы являются дополнительными линейными ограничениями, которые обеспечивают границы на пропорциональных отношениях среди групп активов.

Работа с линейными ограничениями равенства Используя объект PortfolioCVaR

Линейные ограничения равенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы равенств на весах портфеля.

Работа с линейными ограничениями неравенства Используя объект PortfolioCVaR

Линейные ограничения неравенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы неравенств на весах портфеля.

Работа с ограничениями среднего оборота Используя объект PortfolioCVaR

Ограничение оборота является дополнительным линейным ограничением абсолютного значения, которое осуществляет верхнюю границу в среднем покупок и продаж.

Работа с односторонними ограничениями оборота Используя объект PortfolioCVaR

Односторонние ограничения оборота являются дополнительными ограничениями, которые осуществляют верхние границы на чистом объеме закупок или чистой сумме продаж.

Работая с 'условным выражением' BoundType, MinNumAssets и ограничения MaxNumAssets Используя объекты PortfolioCVaR

Используя 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, и MaxNumAssets ограничения с объектами PortfolioCVaR.

Концепции

Набор портфеля для оптимизации Используя объект PortfolioCVaR

Полной спецификацией задачи оптимизации портфеля является набор выполнимых портфелей, который называется набором портфеля.

Проблема портфеля по умолчанию

Задача оптимизации портфеля по умолчанию имеет риск, и возвратите прокси, сопоставленного с данной проблемой и набором портфеля, который задает веса портфеля, чтобы быть неотрицательным и суммировать к 1.

Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR

Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR для создания и моделирования портфеля подверженного риску значения условного выражения (CVaR).

Сопутствующая информация

Анализ Инвестиционных стратегий с Оптимизацией Портфеля CVaR в MATLAB (50 секунд min 42)

Документация