Выберите основной решатель и задайте сопоставленные опции решателя для оптимизации портфеля
выбирает основной решатель и позволяет вам задать сопоставленные опции решателя для оптимизации портфеля для obj
= setSolver(obj
,solverType
)Portfolio
, PortfolioCVaR
, или PortfolioMAD
объекты. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.
выбирает основной решатель и позволяет вам задать сопоставленные опции решателя для оптимизации портфеля для объектов портфеля с дополнительными опциями, заданными при помощи одного или нескольких obj
= setSolver(obj
,solverType
,Name,Value
)Name,Value
парные аргументы.
выбирает основной решатель и позволяет вам задать сопоставленные опции решателя для оптимизации портфеля для объектов портфеля с obj
= setSolver(obj
,solverType
,optimoptions
)optimoptions
объект.
Можно также использовать запись через точку, чтобы выбрать решатель и задать сопоставленные опции решателя.
obj = obj.setSolver(solverType,Name,Value);
Чтобы решить границу эффективности портфеля, одна версия задачи оптимизации портфеля минимизирует портфельный риск Risk
(x) согласно целевому возврату и другим линейным ограничениям задан для Portfolio
, PortfolioCVaR
, или PortfolioMAD
объект. Для определения портфельного риска и возвращают, видят Прокси Риска и Возвращают Прокси.
Альтернативная версия задачи оптимизации портфеля максимизирует ожидаемый доход портфеля согласно целевому риску и другим линейным ограничениям, заданным для Portfolio
, PortfolioCVaR
, или PortfolioMAD
объект.
Прокси возврата всегда является линейной функцией. Поэтому в зависимости от прокси риска и используется ли это в качестве цели или ограничений, задача должна быть решена другими решателями. Например, quadprog
подходит для проблем с квадратичной функцией как цель и только линейные ограничения, и fmincon
подходит для проблем с нелинейной целью или ограничениями. Кроме того, существуют решатели в Financial Toolbox™, подходящем для определенных специальных типов проблем, таких как solverType
lcprog
, 'TrustRegionCP'
, или 'ExtendedCP'
.
[1] Келли, J. E. "Плоский Сокращением Метод для Решения Выпуклых Программ". Журнал Общества Промышленной и Прикладной математики. Издание 8, № 4, декабрь 1960, стр 703–712.
[2] Rockafellar, R. T. и С. Урясев "Оптимизация Подверженного риску значения Условного выражения". Журнал Риска. Издание 2, № 3, Spring 2000, стр 21–41.
[3] Rockafellar, R. T. и С. Урясев "Условное выражение, Подверженное риску значения Общих Распределений Потерь". Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 26, 2002, стр 1443–1471.
getOneWayTurnover
| setCosts
| setInitPort
| setSolverMINLP
| setTurnover