Портфели на ограниченной границе эффективности
portopt был частично удален и больше не будет принимать ConSet или varargin аргументы. Используйте Portfolio вместо этого, чтобы решить задачи портфеля, которые являются больше, чем длинно-единственный полностью инвестированный портфель. Для получения информации о рабочем процессе при использовании Portfolio объекты, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля. Для получения дополнительной информации о миграции portopt код к Portfolio, см. portopt Миграцию к Объекту Портфеля.
[ настраивает самую основную проблему портфеля с весами, больше, чем или равный PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance)0 это должно суммировать к 1. Все, что необходимо, чтобы решить эту задачу, является средним значением, и ковариация актива возвращается. По умолчанию, portopt возвращает 10 равномерно распределенных точек на границе эффективности.
portopt решает "стандартную" задачу оптимизации портфеля среднего отклонения для длинно-единственного полностью инвестированного инвестора без дополнительных ограничений. А именно, каждый портфели на границе эффективности имеет неотрицательные веса та сумма к 1.
[ задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(___,NumPorts,PortReturn)
portopt(___, возвращает график границы эффективности если NumPorts,PortReturn)portopt вызывается без выходных аргументов.
Используйте portopt соединять 20 портфелей вдоль границы эффективности, равномерно располагавшей с интервалами, возвращается. По умолчанию выберите среди портфелей без короткой продажи и масштабируйте значение портфеля к 1.
ExpReturn = [0.1 0.2 0.15];
ExpCovariance = [0.005 -0.010 0.004
-0.010 0.040 -0.002
0.004 -0.002 0.023];
NumPorts = 20;
portopt(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts)