Портфели на ограниченной границе эффективности
portopt
был частично удален и больше не будет принимать ConSet
или varargin
аргументы. Используйте Portfolio
вместо этого, чтобы решить задачи портфеля, которые являются больше, чем длинно-единственный полностью инвестированный портфель. Для получения информации о рабочем процессе при использовании Portfolio
объекты, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля. Для получения дополнительной информации о миграции portopt
код к Portfolio
, см. portopt Миграцию к Объекту Портфеля.
[
настраивает самую основную проблему портфеля с весами, больше, чем или равный PortRisk
,PortReturn
,PortWts
] = portopt(ExpReturn
,ExpCovariance
)0
это должно суммировать к 1
. Все, что необходимо, чтобы решить эту задачу, является средним значением, и ковариация актива возвращается. По умолчанию, portopt
возвращает 10 равномерно распределенных точек на границе эффективности.
portopt
решает "стандартную" задачу оптимизации портфеля среднего отклонения для длинно-единственного полностью инвестированного инвестора без дополнительных ограничений. А именно, каждый портфели на границе эффективности имеет неотрицательные веса та сумма к 1.
[
задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.PortRisk
,PortReturn
,PortWts
] = portopt(___,NumPorts
,PortReturn
)
portopt(___,
возвращает график границы эффективности если NumPorts
,PortReturn
)portopt
вызывается без выходных аргументов.