Оптимизационные функции портфеля помогают инвестиционным менеджерам в построении портфелей, которые оптимизируют риск и возвращаются.
Расчет границы эффективности | Описание |
---|---|
| Вычисляет портфели вдоль границы эффективности для данной группы активов. Расчет основан на наборах ограничений, представляющих максимальные и минимальные веса для каждого актива и максимальную и минимальную общую массу для заданных групп активов. Предупреждение
|
Вычисляет портфели вдоль границы эффективности для данной группы активов. Генерирует поверхность границ эффективности, показывающих, как влияния распределения активов рискуют и возвращаются в зависимости от времени. | |
Вычисляет портфели вдоль границы эффективности для данной группы активов. Расчет основан на наборе заданных пользователями линейных ограничений. Как правило, эти ограничения сгенерированы с помощью ограничительных функций спецификации, описанных ниже. Предупреждение
|
Ограничительная спецификация | Описание |
---|---|
Генерирует ограничительную матрицу портфеля для портфеля инвестиций в актив с помощью линейных неравенств. Неравенства имеют тип | |
Стоимость портфеля, подверженная риску (VaR), возвращает максимальные возможные потери в значении портфеля за один промежуток времени, учитывая уровень вероятности потери | |
Минимум актива и максимальное выделение. Генерирует ограничительное множество, чтобы зафиксировать минимальный и максимальный вес для каждого отдельного актива. | |
Ограничение отношения от группы к группе. Генерирует ограничительное множество, задающее максимальные и минимальные отношения между парами групп. | |
Минимум группы актива и максимальное выделение. Генерирует ограничительное множество, чтобы зафиксировать минимальную и максимальную общую массу для каждой заданной группы активов. | |
Общая стоимость портфеля. Генерирует ограничительное множество, чтобы зафиксировать итоговое значение портфеля. |
Ограничительное преобразование | Описание |
---|---|
Преобразовывает матрицу ограничений, описанную в абсолютный формат веса к эквивалентной матрице, описанной в активном формате веса. | |
Преобразовывает матрицу ограничений, описанную в активный формат веса к эквивалентной матрице, описанной в абсолютном формате веса. |
Примечание
Альтернатива использованию этих оптимизационных функций портфеля должна использовать объект Portfolio (Portfolio
) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
abs2active
| active2abs
| frontier
| pcalims
| pcgcomp
| pcglims
| pcpval
| portalloc
| portcons
| Portfolio
| portopt
| portvrisk