Оптимизационные функции портфеля

Оптимизационные функции портфеля помогают инвестиционным менеджерам в построении портфелей, которые оптимизируют риск и возвращаются.

Распределение капиталаОписание

portalloc

Вычисляет оптимальный опасный портфель на границе эффективности, на основе безрискового уровня, ссудного процента и отвращения уровня риска инвестора. Также генерирует линию распределения капитала, которая обеспечивает оптимальное выделение фондов между опасным портфелем и безрисковым активом.

Расчет границы эффективностиОписание

frontcon

Вычисляет портфели вдоль границы эффективности для данной группы активов. Расчет основан на наборах ограничений, представляющих максимальные и минимальные веса для каждого актива и максимальную и минимальную общую массу для заданных групп активов.

Предупреждение

frontcon был удален. Используйте Portfolio вместо этого. Для получения дополнительной информации о миграции frontcon код к Portfolio, см. frontcon Миграцию к Объекту Портфеля.

frontier

Вычисляет портфели вдоль границы эффективности для данной группы активов. Генерирует поверхность границ эффективности, показывающих, как влияния распределения активов рискуют и возвращаются в зависимости от времени.

portopt

Вычисляет портфели вдоль границы эффективности для данной группы активов. Расчет основан на наборе заданных пользователями линейных ограничений. Как правило, эти ограничения сгенерированы с помощью ограничительных функций спецификации, описанных ниже.

Предупреждение

portopt был частично удален и больше не будет принимать ConSet или varargin аргументы. portopt только решит задачу портфеля для длинно-единственных полностью инвестированных портфелей. Используйте Portfolio вместо этого. Для получения дополнительной информации о миграции portopt код к Portfolio, см. portopt Миграцию к Объекту Портфеля.

Ограничительная спецификацияОписание

portcons

Генерирует ограничительную матрицу портфеля для портфеля инвестиций в актив с помощью линейных неравенств. Неравенства имеют тип A*Wts' <= b, где Wts вектор-строка из весов.

portvrisk

Стоимость портфеля, подверженная риску (VaR), возвращает максимальные возможные потери в значении портфеля за один промежуток времени, учитывая уровень вероятности потери RiskThreshold.

pcalims

Минимум актива и максимальное выделение. Генерирует ограничительное множество, чтобы зафиксировать минимальный и максимальный вес для каждого отдельного актива.

pcgcomp

Ограничение отношения от группы к группе. Генерирует ограничительное множество, задающее максимальные и минимальные отношения между парами групп.

pcglims

Минимум группы актива и максимальное выделение. Генерирует ограничительное множество, чтобы зафиксировать минимальную и максимальную общую массу для каждой заданной группы активов.

pcpval

Общая стоимость портфеля. Генерирует ограничительное множество, чтобы зафиксировать итоговое значение портфеля.

Ограничительное преобразованиеОписание

abs2active

Преобразовывает матрицу ограничений, описанную в абсолютный формат веса к эквивалентной матрице, описанной в активном формате веса.

active2abs

Преобразовывает матрицу ограничений, описанную в активный формат веса к эквивалентной матрице, описанной в абсолютном формате веса.

Примечание

Альтернатива использованию этих оптимизационных функций портфеля должна использовать объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

Смотрите также

| | | | | | | | | | |

Связанные примеры

Больше о

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте