Инвестиционные менеджеры концентрируют свои усилия на достижении самого лучшего компромисса между риском и возвращаются. Для портфелей, созданных из фиксированного набора активов, рисковать/возвращаться профиль меняется в зависимости от структуры портфеля. Портфели, которые максимизируют возврат, учитывая риск, или, с другой стороны, минимизируют риск для данного возврата, называются оптимальные. Оптимальные портфели задают линию в рисковать/возвращаться плоскости, названной границей эффективности.
Портфелю, вероятно, также придется удовлетворить дополнительные требования, которые будут рассмотрены. У различных инвесторов есть разные уровни допуска риска. Выбор соответствующего портфеля для конкретного инвестора является трудным процессом. Инвестиционный менеджер может застраховать риск, связанный с конкретным портфелем вдоль границы эффективности с частичными инвестициями в безрисковые активы. Определением линии распределения капитала, и находящий, где итоговый портфель падает на эту линию, если вообще, является функция:
Рисковать/возвращаться профиль каждого актива
Безрисковый уровень
Ссудный процент
Отвращение уровня риска, характеризующее инвестора
Программное обеспечение Financial Toolbox™ включает набор оптимизационных функций портфеля, спроектированных, чтобы найти портфель, который лучше всего удовлетворяет требования инвестора.
Предупреждение
frontcon был удален. Используйте Portfolio вместо этого.
portopt был частично удален и больше не будет принимать ConSet или varargin аргументы. portopt только решит задачу портфеля для длинно-единственных полностью инвестированных портфелей. Используйте Portfolio вместо этого.
abs2active | active2abs | frontier | pcalims | pcgcomp | pcglims | pcpval | portalloc | portcons | Portfolio | portopt | portvrisk