Вычислите цену и чувствительность европейских фиксированных арифметических азиатских опций с помощью модели Тернбулла-Уокемена
PriceSens = asiansensbytw(___,Name,Value)
Задайте азиатские опциональные параметры.
AssetPrice = 100; Strike = 95; Rates = 0.1; Sigma = 0.15; Settle = 'Apr-1-2013'; Maturity = 'Oct-1-2013';
Создайте RateSpec использование intenvset функция.
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ... Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1, 'Basis', 1);
Создайте StockSpec для базового актива с помощью stockspec функция.
DividendType = 'Continuous';
DividendAmounts = 0.05;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts);Вычислите цену и чувствительность азиатской опции с помощью приближения Тернбулла-Уокемена. Примите, что период усреднения запустился перед Settle дата.
OptSpec = 'Call'; ExerciseDates = 'Oct-1-2013'; AvgDate = 'Jan-1-2013'; AvgPrice = 100; OutSpec = {'Price','Delta','Gamma'}; [Price,Delta,Gamma] = asiansensbytw(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates, ... 'AvgDate',AvgDate,'AvgPrice',AvgPrice,'OutSpec',OutSpec)
Price = 5.6731
Delta = 0.5995
Gamma = 0.0135
Задайте азиатские опциональные параметры.
AssetPrice = 100; Strike = 95; Rates = 0.1; Sigma = 0.15; Settle = 'Apr-1-2013'; Maturity = 'Oct-1-2013';
Создайте RateSpec использование intenvset функция.
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ... Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1, 'Basis', 1);
Создайте StockSpec для базового актива с помощью stockspec функция.
DividendType = 'Continuous';
DividendAmounts = 0.05;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts);Вычислите цену и чувствительность азиатской опции с помощью приближения Тернбулла-Уокемена. Примите, что период усреднения запускается после Settle дата.
OptSpec = 'Call'; ExerciseDates = 'Oct-1-2013'; AvgDate = 'Jan-1-2013'; OutSpec = {'Price','Delta','Gamma'}; [Price,Delta,Gamma] = asiansensbytw(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates, ... 'AvgDate',AvgDate,'OutSpec',OutSpec)
Price = 1.0774e-08
Delta = 1.0380e-08
Gamma = 9.6246e-09
StockSpec — Спецификация запаса для базового активаСпецификация запаса для базового актива, заданное использование StockSpec полученный из stockspec. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.
stockspec может обработать другие типы базовых активов. Например, запасы, индексы запаса и предметы потребления. Если дивиденды не заданы в StockSpec, дивиденды приняты, чтобы быть 0.
Типы данных: struct
OptSpec — Определение опции 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put' | массив строк со значениями "call" или "put"Определение опции в виде 'call' или 'put' с помощью вектора символов, массива ячеек из символьных векторов или массива строк.
Типы данных: char | cell | string
Strike — Значение цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции, заданное с неотрицательным целым числом с помощью NINST- 1 вектор из значений цены исполнения опциона.
Типы данных: double
Settle — Расчетные дни или торговые датыРасчетный день или торговая дата азиатской опции в виде NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты, datetimes, или строковых массивов.
Типы данных: double | char
ExerciseDates — Европейские даты осуществления опцииЕвропейские даты осуществления опции в виде NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты, datetimes, или строковых массивов.
Примечание
Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.
Типы данных: double | char | datetime | string
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
PriceSens = asiansensbytw(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'OutSpec',{'All'})'OutSpec' — Задайте выходные параметры{'Price'}
(значение по умолчанию) | вектор символов со значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All' | массив строк со значениями "Price"\delta\Gamma, "Vega"\lambda\rho, "Theta", и "All"Задайте выходные параметры в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutSpec' и NOUT- 1 или 1- NOUT массив ячеек из символьных векторов или массив строк с возможными значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'.
OutSpec = {'All'} указывает, что выходом является Delta\Gamma, Vega\lambda\rho, Theta, и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec включать каждую чувствительность:
Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}
Типы данных: char | cell | string
'AvgDate' — Период усреднения даты начинаетсяПериод усреднения даты начинается в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AvgDate' и NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты, datetimes, или строковых массивов.
Типы данных: char | double | datetime | string
PriceSens — Ожидаемые цены или чувствительность для фиксированных азиатских опцийОжидаемые цены или чувствительность для фиксированных азиатских опций, возвращенных как NINST- 1 вектор. asiansensbytw вычисляет цены европейской арифметики, зафиксированной (средняя стоимость) азиатские опции.
Опция Asian является зависимой от предшествующего пути развития опцией с выплатой, соединенной со средним значением базового актива во время жизни (или некоторая часть жизни) опции.
Азиатские опции похожи на lookback опции в этом существует два типа азиатских опций: зафиксированный (опция средней стоимости) и плавающий (среднее значение ударяют опцию). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавание азиатских опций имеет забастовку, равную среднему значению базового актива по жизни опции. Для получения дополнительной информации см. азиатскую Опцию.
[1] Тернбулл, S. M. и Л. М. Уокемен. "Быстрый Алгоритм для Оценки европейских Средних Опций. "Журнал Издания 26 (3).1991 Финансового и Количественного анализа, стр 377-389.
asianbycrr | asianbyhhm | asianbykv | asianbylevy | asianbyls | asianbytw | intenvset | stockspec
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.