Анализ дерева Black-Derman-Toy

Цена и анализирует инструмент процентной ставки Black-Derman-Toy

Функции

bdtpriceЦены на инструменты от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
bdtsensЦены на инструменты и чувствительность от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
bondbybdtЦеновая связь от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
capbybdtИнструмент ценовых ограничений от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
cfbybdtЦеновые потоки наличности от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
fixedbybdtЦена примечание с фиксированной процентной ставкой от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
floatbybdtЦеновое долговое обязательство с плавающей ставкой от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
floorbybdtЦеновой инструмент пола от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
mmktbybdtСоздайте дерево денежного рынка из дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
oasbybdtРешите, что опция настроила распространение с помощью модели Black-Derman-Toy
optbndbybdt Ценовая опция связи от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
optfloatbybdtЦеновые опции на долговых обязательствах с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
optembndbybdtЦеновые связи со встроенными опциями деревом процентной ставки Black-Derman-Toy
optemfloatbybdtЦена встроила опцию в долговое обязательство с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
rangefloatbybdtДиапазон цен, плавающий примечание с помощью дерева Black-Derman-Toy
swapbybdtЦеновой инструмент подкачки от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
swaptionbybdtЦена swaption от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
derivgetПолучите производные, оценив опции
derivsetУстановите или измените производные, оценив опции

Примеры и руководства

Оценка Используя модели дерева процентной ставки

Портфель, оценивая функции hjmprice и bdtprice вычислите цену любого набора поддерживаемых инструментов, на основе дерева процентной ставки.

Вычислительная инструментальная чувствительность

Дельта, гамма и vega чувствительность, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, являются долларовой чувствительностью.

Оценка структуры опций

MATLAB® Options структура предоставляет дополнительный вход большинству функций оценки.

Оценка портфеля Используя модель Black-Derman-Toy

Этот пример иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется, чтобы создать дерево Black-Derman-Toy (BDT) и оценить портфель инструментов с помощью модели BDT.

Используйте treeviewer, чтобы Исследовать HWTree и PriceTree При Оценке европейской Вызываемой Связи

Этот пример демонстрирует, как использовать treeviewer исследовать древовидную информацию на Белое как оболочка дерево, когда вы оцениваете Europrean вызываемая связь.

Концепции

Модели дерева процентной ставки

Обзор моделей дерева процентной ставки

Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.

Понимание моделей дерева процентной ставки

Financial Instruments Toolbox поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).

Инструменты процентной ставки

Поддерживаемые инструментальные функции процентной ставки

Инструментальные функции процентной ставки поддерживаются Financial Instruments Toolbox.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте