Exponenta Banner

chooserbybls

Ценовой европеец простые опции селектора с помощью модели Black-Scholes

свернуть все на странице

Синтаксис

Price = chooserbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,Strike,ChooseDate)

Описание

пример

Price = chooserbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,Strike,ChooseDate) вычисляет цену за европейские простые опции селектора с помощью модели Black-Scholes.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Рассмотрите европейскую возможность селектора с ценой исполнения 60$ 1 июня 2007. Опция истекает 2 декабря 2007. Примите, что базовый запас предоставляет непрерывную дивидендную доходность 5% в год, стоит на уровне 50$ и имеет энергозависимость 20% в год. Пересчитываемый на год постоянно составляемый безрисковый уровень составляет 10% в год. Примите, что выбор должен быть сделан 31 августа 2007. Используя эти данные: 

AssetPrice = 50;
Strike = 60;
Settlement = 'Jun-1-2007';
Maturity = 'Dec-2-2007'; 
ChooseDate = 'Aug-31-2007';
RiskFreeRate = 0.1;
Sigma = 0.20;
Yield = 0.05
Yield = 0.0500

Задайте RateSpec и StockSpec. 

RateSpec = intenvset('Compounding', -1, 'Rates', RiskFreeRate, 'StartDates',...
Settlement, 'EndDates', Maturity);
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice,'continuous',Yield);

Оцените опцию селектора. 

Price  = chooserbybls(RateSpec, StockSpec, Settlement, Maturity,...
Strike, ChooseDate)
Price = 8.9308

Входные параметры

свернуть все

Пересчитанный на год нулевой уровень называет структуру, заданную RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива, заданное использование StockSpec полученный из stockspec. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec может обработать другие типы базовых активов. Например, запасы, индексы запаса и предметы потребления. Если дивиденды не заданы в StockSpec, дивиденды приняты, чтобы быть 0.

Примечание

Только дивиденды типа continuous может быть рассмотрен для селекторов.

Типы данных: struct

Урегулирование или торговые даты, заданное использование NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или массив ячеек векторов символов даты. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения в виде NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Значение цены исполнения опциона опции, заданное с NINST- 1 вектор из неотрицательных целых чисел.

Типы данных: double

Выберите даты, заданные с NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или массив ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены, возвращенные как NINST- 1 вектор.

Ссылки

[1] Рубинштайн, Марк. "Опции для нерешенного". Риск. Vol 4, 1991.

Смотрите также

|

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка