assetbybls | Определите цену asset-nothing цифровых опций с помощью модели Black-Scholes |
assetsensbybls | Определите цену или чувствительность asset-nothing цифровых опций с помощью модели Black-Scholes |
barrierbybls | Ценовые европейские барьерные опционы с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза |
barriersensbybls | Вычислите цену или чувствительность для европейских барьерных опционов с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза |
dblbarrierbybls | Ценовой европеец удваивает барьерные опционы с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза |
dblbarriersensbybls | Вычислите цены и чувствительность для европейских двойных барьерных опционов с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза |
touchbybls | Цена бинарные опции без касания и с одним касанием с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза |
touchsensbybls | Вычислите цену или чувствительность для бинарных опций без касания и с одним касанием с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза |
dbltouchbybls | Цена двойное одно касание и дважды бинарные опции без касания с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза |
dbltouchsensbybls | Вычислите цены и чувствительность для двойного одного касания и удвойте бинарные опции без касания с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза |
cashbybls | Определите цену cash-nothing цифровых опций с помощью модели Black-Scholes |
cashsensbybls | Определите цену или чувствительность cash-nothing цифровых опций с помощью модели Black-Scholes |
chooserbybls | Ценовой европеец простые опции селектора с помощью модели Black-Scholes |
gapbybls | Определите цену разрыва цифровые опции с помощью модели Black-Scholes |
gapsensbybls | Определите цену или чувствительность разрыва цифровые опции с помощью модели Black-Scholes |
impvbybls | Определите подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза |
optstockbybls | Ценовые опции с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза |
optstocksensbybls | Определите цены опции или чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза |
supersharebybls | Определите цену супердоли цифровые опции с помощью модели Black-Scholes |
supersharesensbybls | Определите цену или чувствительность супердоли цифровые опции с помощью модели Black-Scholes |
Производные акции Используя решения закрытой формы
Financial Instruments Toolbox™ поддерживает четыре типа решений закрытой формы и аналитических приближений, чтобы вычислить цену и чувствительность.
Оценка европейских колл-опционов Используя различные модели акции
Этот пример иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется, чтобы оценить европейские колл-опционы ванили с помощью различных моделей акции.
Поддерживаемые функции производной акции
Инструментальные функции производной акции поддерживаются Financial Instruments Toolbox™.