Ценовая опция составного объекта от подразумеваемого трехчленного дерева (ITT)
[
цены соединяют опции от Равного дерева бинома Вероятностей.Price
,PriceTree
]
= compoundbyitt(ITTTree
,UOptSpec
,UStrike
,USettle
,UExerciseDates
,UAmericanOpt
,COptSpec
,CStrike
,CSettle
,CExerciseDates
)
[
добавляет дополнительный аргумент для Price
,PriceTree
]
= compoundbyitt(___,CAmericanOpt
)CAmericanOpt
.
[1] Рубинштайн, Марк. “Двойные неприятности”. Риск. Издание 5, 1991, p. 73.