Опции кредитного дефолтного свопа

Ценовой плательщик и опции CDS приемника

Функции

cdsoptpriceЦеновой плательщик и опции кредитного дефолтного свопа приемника
cdsrpv01 Вычислите опасную приведенную стоимость пункта для кредитного дефолтного свопа

Примеры и руководства

Оценка опции CDS Одно Имени

В этом примере показано, как оценить опцию CDS одно имени с помощью cdsoptprice.

Оценка CDS индексирует опцию

В этом примере показано, как оценить опции индекса CDS при помощи cdsoptprice с прямой корректировкой распространения.

Концепции

Опция кредитного дефолтного свопа

Опция кредитного дефолтного свопа (CDS) или значение по умолчанию кредита swaption, является контрактом, который предоставляет держателю право, но не обязательству, чтобы ввести в кредитный дефолтный своп в будущем.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте