Ценовой плательщик и опции кредитного дефолтного свопа приемника
[Payer,Receiver] = cdsoptprice(ZeroData,ProbData,Settle,OptionMaturity,CDSMaturity,Strike,SpreadVol)
[Payer,Receiver] = cdsoptprice(ZeroData,ProbData,Settle,OptionMaturity,CDSMaturity,Strike,SpreadVol,Name,Value)
[Payer,Receiver] = cdsoptprice(ZeroData,ProbData,Settle,OptionMaturity,CDSMaturity,Strike,SpreadVol)
вычисляет цену плательщика и опций кредитного дефолтного свопа приемника.
[Payer,Receiver] = cdsoptprice(ZeroData,ProbData,Settle,OptionMaturity,CDSMaturity,Strike,SpreadVol,
вычисляет цену плательщика и опций кредитного дефолтного свопа приемника с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими Name,Value
)Name,Value
парные аргументы.
|
|
|
|
|
Расчетный день является последовательным номером даты или вектором символов даты. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
Примечание
Любой дополнительный вход размера N
- 1 также приемлемо как массив размера 1
- N
, или как одно значение, применимое ко всем контрактам. Одно значения внутренне расширены до массива размера N
- 1.
|
Значение по умолчанию: неприспособленное прямое распространение обычно используется для опций CDS одно имени |
|
Для получения дополнительной информации смотрите Основание. Значение по умолчанию: |
|
Соглашения рабочего дня, заданные вектором символов или
Значение по умолчанию: |
|
По умолчанию: false |
|
Значение по умолчанию: |
|
Значение по умолчанию: |
|
Значение по умолчанию: |
|
Основание кривой нулевой ширины. Выбор идентичен Значение по умолчанию: |
|
Соединение частоты кривой нулевой ширины. Позволенные значения:
Примечание Когда
Значение по умолчанию: |
|
|
|
|
Плательщик и опции кредитного дефолтного свопа приемника вычисляются с помощью модели Черного цвета как описано в О'Кэйне [1]:
где
RPV01 является опасной приведенной стоимостью пункта (см. cdsrpv01
).
Φ является нормальной кумулятивной функцией распределения.
σ является энергозависимостью распространения.
t является датой оценки.
tE является датой окончания срока действия опции.
T является датой погашения CDS.
F является прямым распространением (от истечения опции до зрелости CDS).
K является распространением забастовки.
FEP является защитой фронтенда (от инициирования опции до истечения опции).
[1] О'Кэйн, D. Моделирование Кредитных деривативов Одно имени и Мультиимени. Вайли, 2008, стр 156–169.