Вычислите опасную приведенную стоимость пункта для кредитного дефолтного свопа
добавляют дополнительные аргументы значения имени.RPV01
= cdsrpv01(___,Name,Value
)
[
вычисляет опасную приведенную стоимость пункта (RPV01), RPV01
,PaymentDates
,PaymentTimes
]
= cdsrpv01(ZeroData
,ProbData
,Settle
,Maturity
)PaymentDates
, и PaymentTimes
для кредитного дефолтного свопа (CDS).
[
вычисляет опасную приведенную стоимость пункта (RPV01), RPV01
,PaymentDates
,PaymentTimes
]
= cdsrpv01(___,Name,Value
)PaymentDates
, и PaymentTimes
для кредитного дефолтного свопа (CDS) с помощью дополнительных аргументов пары "имя-значение".
[1] Beumee, J., Д. Бриго, Д. Шимерт и Г. Стойл. “Беря курс через CDS Большой взрыв”. Решения Fitch, количественный анализ. Глобальный специальный отчет. 7 апреля 2009.
[2] Оболочка, J. и A. Белый. “Оценка Кредитных дефолтных свопов I: Никакой Кредитный риск Контрагента”. Журнал Производных. Издание 8, стр 29–40.
[3] О'Кэйн, D. и С. Тернбулл. “Оценка кредитных дефолтных свопов”. Lehman Brothers, фиксированный доход количественное исследование кредита. Апрель 2003.
[4] О'Кэйн, D. Моделирование кредитных деривативов одно имени и мультиимени. Финансы Вайли, 2008.
cdsbootstrap
| cdsprice
| cdsspread
| cdsoptprice
(Financial Instruments Toolbox) | IRDataCurve
(Financial Instruments Toolbox)