Соответствуйте функции Свенсона к данным о рынке облигаций
fitSvensson
для IRFunctionCurve
не рекомендуется. Использование fitSvensson
с parametercurve
объект вместо этого. Для получения дополнительной информации смотрите fitSvensson
.
CurveObj = IRFunctionCurve.fitSvensson(Type, Settle,Instruments) CurveObj = IRFunctionCurve.fitSvensson(Type,Settle,Instruments,Name,Value)
Type | Тип процентной ставки изгибается для связи: |
Settle | Скаляр для |
Instruments |
|
Compounding | (Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для
|
Basis | (Необязательно) основание Дневного количества кривой процентной ставки. Скаляр целых чисел.
Для получения дополнительной информации смотрите Основание. |
IRFitOptions | (Необязательно) Объект, созданный из |
Для каждой связи Instrument
, можно задать следующие дополнительные инструментальные параметры как пары "имя-значение". Например, InstrumentBasis
отличает инструмент связи Basis
значение от Basis
кривой значение.
| (Необязательно) Купоны в год связи. Вектор из целых чисел. Позволенными значениями является |
| (Необязательно) основание Дневного количества связи. Вектор из целых чисел.
Для получения дополнительной информации смотрите Основание. |
| (Необязательно) правило Конца месяца. Вектор. Это правило применяется только когда |
| (Необязательно) Дата, когда инструмент был выпущен. |
| (Необязательно) Дата, когда связь делает свой первый купонный платеж; используемый, когда связь имеет неправильный первый период купона. Когда |
| (Необязательно) Последняя дата купона связи перед датой погашения; используемый, когда связь имеет неправильный последний период купона. В отсутствие заданного |
| (Необязательно) Поверхность или номинальная стоимость. Значение по умолчанию = |
Примечание
При использовании Instrument
пары "имя-значение", можно задать простой процент для связи путем определения InstrumentPeriod
значение как 0
. Если InstrumentBasis
и InstrumentPeriod
не заданы для связи, следующие значения по умолчанию используются: Basis
0
(действие/действие) и Period
2
.
CurveObj = IRFunctionCurve.fitSvensson(Type, Settle, Instruments,Name,Value)
соответствует функции Свенсона к данным о рынке облигаций. Необходимо ввести дополнительные аргументы для Basis
, Compounding
, и IRFitOptions
как разделенные запятой пары Name
Значение
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Можно задать несколько имен и аргументов пары значения в любом порядке как Name1
, Value1
..., NameN
, ValueN
.
После создания модели Свенсона можно просмотреть использование параметров модели Свенсона:
CurveObj.Parameters
[Beta0,Beta1,Beta2,Beta3,tau1,tau2]
.Подобная модель Нельсону-Сигелю является моделью Свенсона, которая добавляет два дополнительных параметра с учетом большей гибкости в термине структура. Эта модель предлагает, чтобы форвардный курс мог быть смоделирован со следующей формой:
Как выше, это может быть интегрировано, чтобы вывести уравнение для кривой нулевой ширины:
[1] Нельсон, C.R., Зигель, A.F. “Экономное моделирование кривых доходности”. Журнал Бизнеса. Издание 60, 1987, стр 473–89.
[2] Свенсон, L.E.O. “Оценивая и интерпретируя прямые процентные ставки: Швеция 1992-4”. Международный валютный фонд, Рабочий документ МВФ, 1994/114.
[3] Фишер, M., Nychka, D., Zervos, D. “Соответствуя термину структура процентных ставок со сглаживанием сплайнов”. Совет управляющих Федеральной резервной системы, Рабочего документа 1995-1 Федерального резервного управления.
[4] Андерсон, N., Sleath, J. “Новые оценки Великобритании действительные и номинальные кривые доходности”. Банк Англии Ежеквартальный Бюллетень, ноябрь 1999, стр 384–92.
[5] Извозчик, D. “Методы сплайна для извлечения кривых процентной ставки от цен облигации на предъявителя”. Рабочий документ 1997-10 федерального резервного управления.
[6] “Кривые доходности нулевого купона: техническая документация”. Бумаги BIS № 25, октябрь 2005.
[7] Более полужирный, D.J., Gusba, S. “Экспоненциалы, полиномы и ряд Фурье: больше моделирования кривой доходности в Банке Канады”. Рабочие документы 2002-29, Банк Канады.
[8] Более полужирный, D.J., Стрелиский, D. “Моделирование кривой доходности в Банке Канады”. Технические отчеты 84, 1999, Банк Канады.