@IRFunctionCurve

Представляйте объект кривой процентной ставки с помощью функции

Иерархия

Суперклассы: @IRCurve

Подклассы: 'none'

Описание

IRFunctionCurve представление объекта кривой процентной ставки. Можно создать этот объект непосредственно путем определения указателя на функцию, или функция может быть подходящей продать методы использования данных объекта. После того, как объект кривой процентной ставки создается; вы можете:

  • Вычислите вперед и обнулите уровни и определите выражения паритета.

  • Извлеките коэффициенты дисконтирования.

  • Преобразуйте в RateSpec структура; это идентично RateSpec структура производится функцией intenvset.

Конструктор

IRFunctionCurve

Общедоступные свойства только для чтения

ИмяОписание
Type

Тип кривой процентной ставки: zero, forward, или discount.

Settle

Скаляр для Settle дата кривой.

Compounding

Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для IRCurve объект:

  • - 1 = Непрерывное соединение

  •  1 = Ежегодное соединение

  •  2 = Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  •  3 = Соединение три раза в год

  •  4 = Ежеквартально соединение

  •  6 = Два раза в месяц соединение

  •  12 = Ежемесячно соединение

Basis

Основание дневного количества кривой процентной ставки. Вектор из целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = фактический/фактический (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

FunctionHandle

Указатель на функцию, который задает кривую процентной ставки. Для получения дополнительной информации об определении указателя на функцию см. документацию MATLAB® Programming Fundamentals.

Parameters

Подходящие параметры для функции.

Методы

Следующая таблица содержит ссылки на методы с поддержкой страниц с описанием, включая примеры.

МетодОписание
getForwardRates

Возвращает форвардные курсы для входных дат.

getZeroRates

Возвращает нулевые уровни для входных дат.

getDiscountFactors

Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат.

getParYields

Возвращает выражения паритета для входных дат.

toRateSpec

Преобразует, чтобы быть RateSpec объект. Это идентично RateSpec структура производится функцией intenvset.

fitSvensson

Соответствует функции Свенсона, чтобы продать данные.

fitNelsonSiegel

Соответствует функции Нельсона-Сигеля, чтобы продать данные.

fitSmoothingSpline

Соответствует функции сплайна сглаживания, чтобы продать данные.

fitFunction

Соответствует пользовательской функции, чтобы продать данные.

Смотрите также

| | | | | | | | | |

Связанные примеры

Больше о

Внешние веб-сайты

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте