Представляйте объект кривой процентной ставки с помощью функции
Суперклассы: @IRCurve
Подклассы: 'none'
IRFunctionCurve
представление объекта кривой процентной ставки. Можно создать этот объект непосредственно путем определения указателя на функцию, или функция может быть подходящей продать методы использования данных объекта. После того, как объект кривой процентной ставки создается; вы можете:
Вычислите вперед и обнулите уровни и определите выражения паритета.
Извлеките коэффициенты дисконтирования.
Преобразуйте в RateSpec
структура; это идентично RateSpec
структура производится функцией intenvset
.
Имя | Описание |
---|---|
Type | Тип кривой процентной ставки: |
Settle | Скаляр для |
Compounding |
Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для
|
Basis | Основание дневного количества кривой процентной ставки. Вектор из целых чисел.
Для получения дополнительной информации смотрите Основание. |
FunctionHandle | Указатель на функцию, который задает кривую процентной ставки. Для получения дополнительной информации об определении указателя на функцию см. документацию MATLAB® Programming Fundamentals. |
Parameters | Подходящие параметры для функции. |
Следующая таблица содержит ссылки на методы с поддержкой страниц с описанием, включая примеры.
Метод | Описание |
---|---|
getForwardRates | Возвращает форвардные курсы для входных дат. |
getZeroRates | Возвращает нулевые уровни для входных дат. |
getDiscountFactors | Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат. |
getParYields | Возвращает выражения паритета для входных дат. |
toRateSpec | Преобразует, чтобы быть |
fitSvensson | Соответствует функции Свенсона, чтобы продать данные. |
fitNelsonSiegel | Соответствует функции Нельсона-Сигеля, чтобы продать данные. |
fitSmoothingSpline | Соответствует функции сплайна сглаживания, чтобы продать данные. |
fitFunction | Соответствует пользовательской функции, чтобы продать данные. |
fitFunction
| fitNelsonSiegel
| fitSmoothingSpline
| fitSvensson
| getDiscountFactors
| getForwardRates
| getParYields
| getZeroRates
| IRDataCurve
| IRFitOptions
| toRateSpec