Exponenta Banner
exponenta event banner

IRFitOptions

Создайте определенные опции для подходящего объекта кривой процентной ставки

Класс

@IRFitOptions

Синтаксис

myfitoptions = IRFitOptions(InitialGuess)
myfitoptions = IRFitOptions(InitialGuess,Name,Value)

Аргументы

InitialGuess

Исходное предположение для параметров функции кривой. Вектор из значений для начальной точки оптимизации.

FitType

(Необязательно) Price, Yield, или DurationWeightedPrice определяет, который минимизирован в процессе аппроксимирования кривыми. Значением по умолчанию является DurationWeightedPrice.

UpperBound

(Необязательно) Нижняя граница для параметров функции кривой.

LowerBound

(Необязательно) Верхняя граница для параметров функции кривой.

OptOptions

(Необязательно) опции решателя Оптимизации, созданные с optimoptions от Optimization Toolbox™ (optimset также поддерживается).

Описание

myfitoptions = IRFitOptions(InitialGuess,Name,Value) создает IRFitOptions структура с исходным предположением или с исходным предположением и границами. Необходимо ввести дополнительные аргументы для FitType, UpperBound, LowerBound, и OptOptions как разделенные запятой пары NameЗначение аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Можно задать несколько имен и аргументов пары значения в любом порядке как Name1, Value1..., NameN, ValueN.

Примечание

IRFitOptions конструктор должен использоваться с fitFunction метод при создании подбирающей на заказ функции.

Примеры

myfitoptions = IRFitOptions([7 2 1 0],'FitType','yield')
myfitoptions = 

  Properties:
         FitType: 'yield'
    InitialGuess: [7 2 1 0]
      UpperBound: []
      LowerBound: []
      OptOptions: []

Смотрите также

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка