Определите цену или чувствительность разрыва цифровые опции с помощью модели Black-Scholes
PriceSens = gapsensbybls(___,Name,Value)
В этом примере показано, как вычислить цены опции разрыва и чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза. Считайте разрыв колл-опционами и пут-опционами на запасе оплаты недивиденда с забастовкой 57 и истечение 1 января 2008. 1 июля 2008 запас стоит в 50. Используя эти данные, вычислите цену и чувствительность опции, если безрисковый уровень составляет 9%, порог забастовки равняется 50, и энергозависимость составляет 20%.
Settle = 'Jan-1-2008'; Maturity = 'Jul-1-2008'; Compounding = -1; Rates = 0.09; %create the RateSpec RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,... 'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', 1); % define the StockSpec AssetPrice = 50; Sigma = .2; StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice); % define the call and put options OptSpec = {'call'; 'put'}; Strike = 57; StrikeThreshold = 50; % compute the price Pgap = gapbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, OptSpec,... Strike, StrikeThreshold)
Pgap = 2×1
-0.0053
4.4866
% compute the gamma and delta OutSpec = {'gamma'; 'delta'}; [Gamma ,Delta] = gapsensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity,... OptSpec, Strike, StrikeThreshold, 'OutSpec', OutSpec)
Gamma = 2×1
0.0724
0.0724
Delta = 2×1
0.2852
-0.7148
StockSpec — Спецификация запаса для базового активаСпецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.
stockspec указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и выражением удобства является StockSpec.DividendAmounts.
Типы данных: struct
Settle — Урегулирование или торговая датаУрегулирование или торговая дата опции корзины в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double | char | cell
Maturity — Дата погашенияДата погашения для опции корзины в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double | char | cell
OptSpec — Определение опции 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'Определение опции как 'call' или 'put'В виде NINST- 1 вектор.
Типы данных: char | cell
Strike — Значение забастовки выплатыЗначение забастовки выплаты в виде NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
StrikeThreshold — Ударьте значения, которые определяют, окупается ли опцияУдарьте значения, которые определяют, окупается ли опция в виде NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[Gamma,Delta] = gapsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,StrikeThreshold,'OutSpec',{'gamma'; 'delta'})'OutSpec' — Задайте выходные параметры{'Price'}
(значение по умолчанию) | вектор символов со значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'Задайте выходные параметры в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutSpec' и NOUT- 1 или 1- NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'.
OutSpec = {'All'} указывает, что выходом является Delta\Gamma, Vega\lambda\rho, Theta, и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec включать каждую чувствительность.
Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}
Типы данных: char | cell
PriceSens — Ожидаемые цены или чувствительность для опции разрываОжидаемые цены или чувствительность (заданное использование OutSpec) для опции разрыва, возвращенной как NINST- 1 вектор.
gap option является цифровой опцией, в которой решает забастовка, находится ли опция в или из денег, и другая забастовка решает размер размер выплаты.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.